部分空間正則化付き主成分分析を用いた日米業種リードラグ投資戦略

• 資料種別: 記事
• タイトル: 部分空間正則化付き主成分分析を用いた日米業種リードラグ投資戦略
• 巻次・部編番号: 2026; FIN-036
• 著者・編者: 中川 慧; 竹本 悠城; 久保 健治; 加藤 真大
• 著者標目: 中川 慧; NAKAGAWA Kei; 竹本 悠城; TAKEMOTO Yuki; 久保 健治; KUBO Kenji; 加藤 真大; KATO Masahiro
• 出版年月日等: 2026-03-18
• 出版年（W3CDTF）: 2026-03-18
• 並列タイトル等: Lead-lag strategies for Japanese and U.S. sectors using subspace regularization PCA
• タイトル（掲載誌）: 人工知能学会第二種研究会資料; JSAI Technical Report, Type 2 SIG
• 巻号年月日等（掲載誌）: 2026 FIN-036
• 掲載巻: 2026
• 掲載号: FIN-036
• 掲載ページ: 76-83
• ISSN（掲載誌）: 2436-5556
• 著者別名: NAKAGAWA Kei; TAKEMOTO Yuki; KUBO Kenji; KATO Masahiro
• 件名標目: 部分空間正則化付き主成分分析; リードラグ; セクターローテーション
• 対象利用者: 一般
• DOI: 10.11517/jsaisigtwo.2026.FIN-036_76
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 連携機関・データベース: 科学技術振興機構 : J-STAGE; http://www.jstage.jst.go.jp

• 要約等: <p>本研究は、取引時間帯の非同期性により先に閉まる市場で確定した情報が後に開く市場の寄付きから日中にかけて反映するというリード・ラグ仮説を、日米の業種別ETFデータを用いて検証する。具体的には、米国の業種ETFで観測される当日のClose-to-Closeリターンを情報集合とし、日本の業種ETFの...