部分空間正則化付き主成分分析を用いた日米業種リードラグ投資戦略

• Material Type: 記事
• Title: 部分空間正則化付き主成分分析を用いた日米業種リードラグ投資戦略
• Volume: 2026; FIN-036
• Author/Editor: 中川 慧; 竹本 悠城; 久保 健治; 加藤 真大
• Author Heading: 中川 慧; NAKAGAWA Kei; 竹本 悠城; TAKEMOTO Yuki; 久保 健治; KUBO Kenji; 加藤 真大; KATO Masahiro
• Publication Date: 2026-03-18
• Publication Date (W3CDTF): 2026-03-18
• Alternative Title: Lead-lag strategies for Japanese and U.S. sectors using subspace regularization PCA
• Periodical title: 人工知能学会第二種研究会資料; JSAI Technical Report, Type 2 SIG
• No. or year of volume/issue: 2026 FIN-036
• Volume: 2026
• Issue: FIN-036
• Pages: 76-83
• ISSN (Periodical Title): 2436-5556
• Alias of Author: NAKAGAWA Kei; TAKEMOTO Yuki; KUBO Kenji; KATO Masahiro
• Subject Heading: 部分空間正則化付き主成分分析; リードラグ; セクターローテーション
• Target Audience: 一般
• DOI: 10.11517/jsaisigtwo.2026.FIN-036_76
• Access Restrictions: インターネット公開
• Data Provider (Database): 科学技術振興機構 : J-STAGE; http://www.jstage.jst.go.jp

• Summary, etc.: <p>本研究は、取引時間帯の非同期性により先に閉まる市場で確定した情報が後に開く市場の寄付きから日中にかけて反映するというリード・ラグ仮説を、日米の業種別ETFデータを用いて検証する。具体的には、米国の業種ETFで観測される当日のClose-to-Closeリターンを情報集合とし、日本の業種ETFの...