相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく消費と株式・債券投資の多期間最適化問題における2種類の近似解析解

資料種別: 文書・図像類

著者: 楠田, 浩二

出版者: Center for Risk Research (CRR), Shiga University

出版年: 2013-06

資料形態: デジタル

ページ数・大きさ等: -

NDC: -

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資料に関する注記

一般注記：: type:Technical Reportナイトの不確実性下の消費と証券投資の多期間最適化問題として、楠田(2013c) は安全証券と全満期の債券を投資対象に「相似拡大的頑健効用」（Maenhout(2004)）と金利の2ファクター・モデルを仮定し、2債券群の最適投資比率の近似解析解を導出している。...

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書誌情報

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デジタル

資料種別: 文書・図像類
タイトル: 相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく消費と株式・債券投資の多期間最適化問題における2種類の近似解析解
著者・編者: 楠田, 浩二
著者標目: 楠田, 浩二
出版事項: Center for Risk Research (CRR), Shiga University
出版年月日等: 2013-06
出版年（W3CDTF）: 2013-06
並列タイトル等: ソウジカクダイテキガンケンコウヨウト 2ファクターキンリモデルニモトヅクショウヒトカブシキサイケントウシノタキカンサイテキカモンダイニオケル 2シュルイノキンジカイセキカイ
タイトル（掲載誌）: CRR Discussion Paper, Series J
巻号年月日等（掲載誌）: No. J-40
掲載巻: No. J-40
掲載ページ: 1-26
本文の言語コード: jpn
件名標目: 確率制御
株式投資
近似解析解
金利リスク
債券投資
相似拡大的頑健効用
2ファクター・モデル
ナイトの不確実性
ポートフォリオ最適化
対象利用者: 一般
一般注記: type:Technical Report
ナイトの不確実性下の消費と証券投資の多期間最適化問題として、楠田(2013c) は安全証券と全満期の債券を投資対象に「相似拡大的頑健効用」（Maenhout(2004)）と金利の2ファクター・モデルを仮定し、2債券群の最適投資比率の近似解析解を導出している。本稿では、短期債券群を安全証券と看做すことにより、安全証券の代わりに株式指数を組み入れ、相似拡大的頑健効用最大化のための株式指数と全債券の最適ポートフォリオ問題の近似解析解導出を試みる。リスクの市場価格が短期金利と平均短期金利のアフィン関数である「本質的アフィン・モデル」の下では数値解法負担が高い近似解析解が導出され、リスクの市場価格が一定の「完備アフィン・モデル」と金利モデルの係数間の制約下で数値解法負担が非常に低い近似解析解が導出される。
identifier:CRR Discussion Paper, Series J, No. J-40, pp. 1-26
一次資料へのリンクURL: https://shiga-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=9911&item_no=1&attribute_id=19&file_no=1
https://shiga-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=9911&item_no=1&attribute_id=19&file_no=1
オンライン閲覧公開範囲: 限定公開
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 滋賀大学 : 滋賀大学学術情報リポジトリ