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文書・図像類

相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく消費と株式・債券投資の多期間最適化問題における2種類の近似解析解

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相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく消費と株式・債券投資の多期間最適化問題における2種類の近似解析解

Material type
文書・図像類
Author
楠田, 浩二
Publisher
Center for Risk Research (CRR), Shiga University
Publication date
2013-06
Material Format
Digital
Capacity, size, etc.
-
NDC
-
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Notes on use

Note (General):

type:Technical Reportナイトの不確実性下の消費と証券投資の多期間最適化問題として、楠田(2013c) は安全証券と全満期の債券を投資対象に「相似拡大的頑健効用」(Maenhout(2004))と金利の2ファクター・モデルを仮定し、2債券群の最適投資比率の近似解析解を導出している。...

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Digital

Material Type
文書・図像類
Author/Editor
楠田, 浩二
Author Heading
Publication Date
2013-06
Publication Date (W3CDTF)
2013-06
Alternative Title
ソウジ カクダイテキ ガンケンコウヨウ ト 2ファクター キンリモデル ニ モトヅク ショウヒ ト カブシキ サイケン トウシ ノ タキカン サイテキカ モンダイ ニ オケル 2シュルイ ノ キンジ カイセキカイ
Periodical title
CRR Discussion Paper, Series J
No. or year of volume/issue
No. J-40