確率過程論を用いた非完備市場における価格付け理論の研究

資料種別: 文書・図像類

著者: 新井, 拓児

出版者: -

出版年: 2009

資料形態: デジタル

ページ数・大きさ等: -

NDC: -

すべて見る

資料に関する注記

一般注記：: type:textGood deal boundsの研究に現れるショートフォールリスク測度に関する研究の総仕上げを行った. ショートフォールリスク測度とは, 条件付請求権の売り手がうまく戦略を組んでショートフォールリスクをある閾値以下にできる最低価格を表す凸リスク測度である. このショートフォールリ...

書店で探す

全国の図書館の所蔵

国立国会図書館以外の全国の図書館の所蔵状況を表示します。

連携機関・データベースの一覧

所蔵のある図書館から取寄せることが可能かなど、資料の利用方法は、ご自身が利用されるお近くの図書館へご相談ください

その他

慶應義塾大学学術情報リポジトリ
デジタル
連携先のサイトで、学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）が連携している機関・データベースの所蔵状況を確認できます。
慶應義塾大学学術情報リポジトリのサイトでこの本を確認

書店で探す

書誌情報

この資料の詳細や典拠（同じ主題の資料を指すキーワード、著者名）等を確認できます。

デジタル

資料種別: 文書・図像類
タイトル: 確率過程論を用いた非完備市場における価格付け理論の研究
著者・編者: 新井, 拓児
著者標目: 新井, 拓児
出版年月日等: 2009
出版年（W3CDTF）: 2009
並列タイトル等: カクリツカテイロンオモチイタヒカンビシジョウニオケルカカクズケリロンノケンキュウ
Kakuritsu kateiron o mochiita hikanbi shijo ni okeru kakaku zuke riron no kenkyu
Research on pricing theory in incomplete financial markets by using stochastic analysis
タイトル（掲載誌）: 科学研究費補助金研究成果報告書
本文の言語コード: jpn
件名標目: 確率論,関数解析学,応用数学,ファイナンス論
対象利用者: 一般
一般注記: type:text
Good deal boundsの研究に現れるショートフォールリスク測度に関する研究の総仕上げを行った. ショートフォールリスク測度とは, 条件付請求権の売り手がうまく戦略を組んでショートフォールリスクをある閾値以下にできる最低価格を表す凸リスク測度である. このショートフォールリスク測度により, 条件付請求権の価格の候補を求めることができる. 平成21年度の前半では, 20年度までに得られた結果を, 原資産価格過程が非局所有界である場合に拡張すると共に, admissible戦略が凸錘や凸に制約された場合についても論じることに成功した. さらに後半では, inf-convolutionに関する研究を行い, これをショートフォールリスク測度の表現の導出へ応用した. その結果, これまでに得られていたショートフォールリスク測度の表現は, Orlicz空間のうちOrlicz heartと呼ばれるものを対象としてきたが, これを完全に一般のOrlicz空間に拡張することに成功した.
研究種目 : 基盤研究(C) 研究期間 : 2007～2009 課題番号 : 19540144 研究分野 : 数物系科学科研費の分科・細目 : 数学・数学一般(含確率論・統計数学)
一次資料へのリンクURL: https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=KAKEN_19540144seika
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=KAKEN_19540144seika
オンライン閲覧公開範囲: 限定公開
関連情報: 科研費研究者番号 : 20349830
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ