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規格・テクニカルリポート類

確率過程論を用いた非完備市場における価格付け理論の研究

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確率過程論を用いた非完備市場における価格付け理論の研究

Material type
規格・テクニカルリポート類
Author
新井, 拓児
Publisher
-
Publication date
2009
Material Format
Digital
Capacity, size, etc.
-
NDC
-
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Notes on use

Note (General):

出版タイプ: VoRtype:textGood deal boundsの研究に現れるショートフォールリスク測度に関する研究の総仕上げを行った. ショートフォールリスク測度とは, 条件付請求権の売り手がうまく戦略を組んでショートフォールリスクをある閾値以下にできる最低価格を表す凸リスク測度である. こ...

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科研費研究者番号 : 20349830

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Digital

Material Type
規格・テクニカルリポート類
Author/Editor
新井, 拓児
Author Heading
Publication Date
2009
Publication Date (W3CDTF)
2009
Alternative Title
カクリツ カテイロン オ モチイタ ヒカンビ シジョウ ニ オケル カカク ズケ リロン ノ ケンキュウ
Kakuritsu kateiron o mochiita hikanbi shijo ni okeru kakaku zuke riron no kenkyu
Research on pricing theory in incomplete financial markets by using stochastic analysis
Periodical title
科学研究費補助金研究成果報告書
Target Audience
一般