確率過程論を用いた非完備市場における価格付け理論の研究

Material type: 文書・図像類

Author: 新井, 拓児

Publisher: -

Publication date: 2009

Material Format: Digital

Capacity, size, etc.: -

NDC: -

View All

Notes on use

Note (General)：: type:textGood deal boundsの研究に現れるショートフォールリスク測度に関する研究の総仕上げを行った. ショートフォールリスク測度とは, 条件付請求権の売り手がうまく戦略を組んでショートフォールリスクをある閾値以下にできる最低価格を表す凸リスク測度である. このショートフォールリ...

Related materials as well as pre- and post-revision versions

科研費研究者番号 : 20349830

Search by Bookstore

Holdings of Libraries in Japan

This page shows libraries in Japan other than the National Diet Library that hold the material.

List of Cooperating Institutions and Databases

Please contact your local library for information on how to use materials or whether it is possible to request materials from the holding libraries.

other

Keio Associated Repository of Academic resources
Digital
You can check the holdings of institutions and databases with which 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ） is linked at the site of 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）.
Keio Associated Repository of Academic resources

Search by Bookstore

Bibliographic Record

You can check the details of this material, its authority (keywords that refer to materials on the same subject, author's name, etc.), etc.

Digital

Material Type: 文書・図像類
Title: 確率過程論を用いた非完備市場における価格付け理論の研究
Author/Editor: 新井, 拓児
Author Heading: 新井, 拓児
Publication Date: 2009
Publication Date (W3CDTF): 2009
Alternative Title: カクリツカテイロンオモチイタヒカンビシジョウニオケルカカクズケリロンノケンキュウ
Kakuritsu kateiron o mochiita hikanbi shijo ni okeru kakaku zuke riron no kenkyu
Research on pricing theory in incomplete financial markets by using stochastic analysis
Periodical title: 科学研究費補助金研究成果報告書
Text Language Code: jpn
Subject Heading: 確率論,関数解析学,応用数学,ファイナンス論
Target Audience: 一般
Note (General): type:text
Good deal boundsの研究に現れるショートフォールリスク測度に関する研究の総仕上げを行った. ショートフォールリスク測度とは, 条件付請求権の売り手がうまく戦略を組んでショートフォールリスクをある閾値以下にできる最低価格を表す凸リスク測度である. このショートフォールリスク測度により, 条件付請求権の価格の候補を求めることができる. 平成21年度の前半では, 20年度までに得られた結果を, 原資産価格過程が非局所有界である場合に拡張すると共に, admissible戦略が凸錘や凸に制約された場合についても論じることに成功した. さらに後半では, inf-convolutionに関する研究を行い, これをショートフォールリスク測度の表現の導出へ応用した. その結果, これまでに得られていたショートフォールリスク測度の表現は, Orlicz空間のうちOrlicz heartと呼ばれるものを対象としてきたが, これを完全に一般のOrlicz空間に拡張することに成功した.
研究種目 : 基盤研究(C) 研究期間 : 2007～2009 課題番号 : 19540144 研究分野 : 数物系科学科研費の分科・細目 : 数学・数学一般(含確率論・統計数学)
Source: https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=KAKEN_19540144seika
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=KAKEN_19540144seika
Access Restrictions: 限定公開
Related Material: 科研費研究者番号 : 20349830
Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ