イベントリスクに対するデリバティブズ契約

資料種別: 文書・図像類

著者: 森平, 爽一郎

出版者: 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科

出版年: -

資料形態: デジタル

ページ数・大きさ等: -

NDC: -

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資料に関する注記

一般注記：: type:text伝統的なデリバティブズ理論は、市場で取引が活発になされている資産の「価格変動」リスクを対象とした契約の価格決定理論を議論してきた。これに対し本稿では、政治、社会、災害などに関するイベント（出来事）が発生するかどうか、またその発生回数が不確実であることをリスクとしてとらえ、そうしたリ...

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書誌情報

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デジタル

資料種別: 文書・図像類
タイトル: イベントリスクに対するデリバティブズ契約
著者・編者: 森平, 爽一郎
著者標目: 森平, 爽一郎
出版事項: 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
並列タイトル等: イベントリスクニタイスルデリバティブズケイヤク
Ibento risuku ni taisuru deribatibuzu keiyaku
タイトル（掲載誌）: 総合政策学ワーキングペーパーシリーズ
巻号年月日等（掲載誌）: 4
掲載巻: 4
ISSN（掲載誌）: ISSN : 1348-8317
本文の言語コード: jpn
件名標目: イベントリスク,Esscher変換,デリバティブズ,オプション,先物,ポアソン分布,混合分布,デフォルトオプション,天候デリバティブズ
対象利用者: 一般
一般注記: type:text
伝統的なデリバティブズ理論は、市場で取引が活発になされている資産の「価格変動」リスクを対象とした契約の価格決定理論を議論してきた。これに対し本稿では、政治、社会、災害などに関するイベント（出来事）が発生するかどうか、またその発生回数が不確実であることをリスクとしてとらえ、そうしたリスクに関するデリバティブズ契約の均衡価格を検討した。このために、1）イベント発生リスクを計数過程ととらえ、2）イベント自身が市場で取引されていないことによる非完備市場性を考慮した価格決定原理としてEsscher 変換を用いた。この結果、オプション価格決定理論として有名なブラック＝ショールズ・モデルとは大きく異なる結果を得た。また、この新しいモデルを用いて、銀行や上場企業のデフォルト件数、天候に関する現物、先物、オプション価格を、実際のデータを用いて示した。
21世紀COEプログラム「日本・アジアにおける総合政策学先導拠点」
一次資料へのリンクURL: https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=BA76859882-00000004-0001
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=BA76859882-00000004-0001
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連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ