Large-Scale Stock-Bond Portfolio Optimization Using Linear Programming

• 資料種別: 博士論文
• タイトル: Large-Scale Stock-Bond Portfolio Optimization Using Linear Programming
• 著者・編者: 李晶 [著]
• 著者標目: 李, 晶 リ, ショウ
• 出版事項: [李晶]
• 出版年月日等: 2000
• 出版年（W3CDTF）: 2000
• 数量: 1冊
• 並列タイトル等: 線形計画法を用いた大型株・債券ポートフォリオ最適化問題とその解法 センケイ ケイカクホウ オ モチイタ オオガタカブ サイケン ポートフォリオ サイテキカ モンダイ ト ソノ カイホウ
• 授与機関名: 東京工業大学
• 授与年月日: 平成12年3月26日
• 授与年月日（W3CDTF）: 2000
• 報告番号: 甲第4505号
• 学位: 博士 (工学)
• 学位論文注記: 博士論文
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: eng
• NDLC: UT51
• 一般注記: 博士論文
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: UT51-2000-R457
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 000000393321; http://id.ndl.go.jp/bib/000000393321
• 整理区分コード: 213

目次

論文目録

Contents

1 Introduction

1.1 Mean-Variance Model

1.2 Mean-Absolute Deviation Model