Large-Scale Stock-Bond Portfolio Optimization Using Linear Programming

• Material Type: 博士論文
• Title: Large-Scale Stock-Bond Portfolio Optimization Using Linear Programming
• Author/Editor: 李晶 [著]
• Author Heading: 李, 晶 リ, ショウ
• Publication, Distribution, etc.: [李晶]
• Publication Date: 2000
• Publication Date (W3CDTF): 2000
• Extent: 1冊
• Alternative Title: 線形計画法を用いた大型株・債券ポートフォリオ最適化問題とその解法 センケイ ケイカクホウ オ モチイタ オオガタカブ サイケン ポートフォリオ サイテキカ モンダイ ト ソノ カイホウ
• Degree grantor/type: 東京工業大学
• Date Granted: 平成12年3月26日
• Date Granted (W3CDTF): 2000
• Dissertation Number: 甲第4505号
• Degree Type: 博士 (工学)
• Note (Dissertation): 博士論文
• Place of Publication (Country Code): JP
• Text Language Code: eng
• NDLC: UT51
• Note (General): 博士論文
• Holding library: 国立国会図書館
• Call No.: UT51-2000-R457
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• Bibliographic ID (NDL): 000000393321; http://id.ndl.go.jp/bib/000000393321
• Bibliographic Record Category (NDL): 213

Table of Contents

論文目録

Contents

1 Introduction

1.1 Mean-Variance Model

1.2 Mean-Absolute Deviation Model