確率微分方程式入門 = Introduction to Stochastic Differential Equations : 数理ファイナンスへの応用

• 資料種別: 図書
• ISBN: 978-4-320-11067-0
• タイトル: 確率微分方程式入門 : 数理ファイナンスへの応用
• タイトルよみ: カクリツ ビブン ホウテイシキ ニュウモン
• 著者・編者: 石村直之 著
• シリーズタイトル: 数学のかんどころ ; 26
• 著者標目: 石村, 直之, 1964- イシムラ, ナオユキ, 1964- ( 00862004 )典拠
• 出版事項: 東京 : 共立出版
• 出版年月日等: 2014.6
• 出版年（W3CDTF）: 2014
• 数量: 159p
• 大きさ: 21cm
• 並列タイトル等: Introduction to Stochastic Differential Equations スウリ ファイナンス エノ オウヨウ; Introduction to Stochastic Differential Equations
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 件名標目: 確率微分方程式 カクリツビブンホウテイシキ ( 00575718 )典拠
• NDC9版: 417.1 : 確率論．数理統計学
• NDLC: MA211
• 対象利用者: 一般
• 書誌注記: 文献あり 索引あり
• 入手条件・定価: 1900円
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: MA211-L124
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 025476853; http://id.ndl.go.jp/bib/025476853
• 全国書誌番号: 22414251
• トーハンMARC番号: 33106405
• 目録規則: 日本目録規則1987年版改訂版
• 整理区分コード: 111

• 要約等: 本書は，確率微分方程式の初学者向けの解説書である。 数理ファイナンスへの応用に重点が置かれており，「ブラウン運動と株価変動の関係」といった多くの実例と問題を通して確率微分方程式に慣れ親しむことを目標とする。 著者の金融工学や数理経済学に関する講義経験が生かされ，自然科学系の学生はもとより，経済学部な...

目次

第１章　ブラウン運動

1.1　ブラウン運動

1.2　ランダム・ウォークと確率過程

1.3　ランダム・ウォークからブラウン運動へ

1.4　ブラウン運動の性質