確率微分方程式入門 = Introduction to Stochastic Differential Equations : 数理ファイナンスへの応用

• Material Type: 図書
• ISBN: 978-4-320-11067-0
• Title: 確率微分方程式入門 : 数理ファイナンスへの応用
• Title Transcription: カクリツ ビブン ホウテイシキ ニュウモン
• Author/Editor: 石村直之 著
• Series Title: 数学のかんどころ ; 26
• Author Heading: 石村, 直之, 1964- イシムラ, ナオユキ, 1964- ( 00862004 )Authorities
• Publication, Distribution, etc.: 東京 : 共立出版
• Publication Date: 2014.6
• Publication Date (W3CDTF): 2014
• Extent: 159p
• Size: 21cm
• Alternative Title: Introduction to Stochastic Differential Equations スウリ ファイナンス エノ オウヨウ; Introduction to Stochastic Differential Equations
• Place of Publication (Country Code): JP
• Text Language Code: jpn
• Subject Heading: 確率微分方程式 カクリツビブンホウテイシキ ( 00575718 )Authorities
• NDC 9th ed.: 417.1 : Probabilities. Mathematical statistics
• NDLC: MA211
• Target Audience: 一般
• Note (Bibliography): 文献あり 索引あり
• Price: 1900円
• Holding library: 国立国会図書館
• Call No.: MA211-L124
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• Bibliographic ID (NDL): 025476853; http://id.ndl.go.jp/bib/025476853
• National Bibliography No. (JPNO): 22414251
• TOHAN MARC No.: 33106405
• Cataloging Rule: Nippon Cataloguing Rules 1987 Revised Edition
• Bibliographic Record Category (NDL): 111

• Summary, etc.: 本書は，確率微分方程式の初学者向けの解説書である。 数理ファイナンスへの応用に重点が置かれており，「ブラウン運動と株価変動の関係」といった多くの実例と問題を通して確率微分方程式に慣れ親しむことを目標とする。 著者の金融工学や数理経済学に関する講義経験が生かされ，自然科学系の学生はもとより，経済学部な...

Table of Contents

第１章　ブラウン運動

1.1　ブラウン運動

1.2　ランダム・ウォークと確率過程

1.3　ランダム・ウォークからブラウン運動へ

1.4　ブラウン運動の性質