マルチンゲールアプローチ入門 = INTRODUCTION TO MARTINGALE APPROACH : 金融実務講座 : デリバティブ価格理論の基礎とその実際

• 資料種別: 図書
• ISBN: 978-4-7649-0480-4
• タイトル: マルチンゲールアプローチ入門 : 金融実務講座 : デリバティブ価格理論の基礎とその実際
• タイトルよみ: マルチンゲール アプローチ ニュウモン : : デリバティブ カカク リロン ノ キソ ト ソノ ジッサイ
• 著者・編者: 村上秀記 著
• 著者標目: 村上, 秀記 ムラカミ, ヒデキ ( 001210544 )典拠
• 出版事項: 東京 : 近代科学社
• 出版年月日等: 2015.7
• 出版年（W3CDTF）: 2015
• 数量: 240p
• 大きさ: 24cm
• 並列タイトル等: INTRODUCTION TO MARTINGALE APPROACH キンユウ ジツム コウザ; INTRODUCTION TO MARTINGALE APPROACH
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 件名標目: デリバティブ デリバティブ ( 00883285 )典拠; 金融工学 キンユウコウガク ( 00838846 )典拠; マルチンゲール (数学) マルチンゲール (スウガク) ( 00567500 )典拠
• NDC9版: 338.1 : 金融．銀行．信託
• NDLC: DF161
• 対象利用者: 一般
• 書誌注記: 文献あり 索引あり
• 入手条件・定価: 3700円
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: DF161-L51
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 026555996; http://id.ndl.go.jp/bib/026555996
• 全国書誌番号: 22617119
• トーハンMARC番号: 33304824
• 目録規則: 日本目録規則1987年版改訂版
• 整理区分コード: 111

• 要約等: デリバティブ価格理論の“至宝”マルチンゲールアプローチへの現実的なイントロダクション（提供元: 出版情報登録センター（JPRO））
• 著者紹介: 村上 秀記 横浜国立大学成長戦略研究センター 客員教授（提供元: 出版情報登録センター（JPRO））

目次

第1章 マルチンゲール・アプローチによるBlack-Scholes式の導出
1.1 市場の設定
1.2 マルチンゲール・アプローチの概要
1.3 Black-Scholes の世界への基本定理の適用
1.4 株価のモデリングとブラウン運動
1.5 伊藤の公式
1.6 Black-Scholes 式の導出
1.7 ギルザノフの定理と色々な株価表現
1.8 ニューメレールの選択と測度
第2章 エキゾチック・オプション
2.1 スプレッド・オプション
2.2 コンパウンド・オプション
2.3 クオント
2.4 バリアー・オプション
第3章 フォワード・メジャーとその応用
3.1 債券価格とフォワード・メジャー
3.2 フォワード・メジャーによるプライシング
3.3 フォワード・メジャーへの変換
3.4 応用例：金利キャップ
3.5 債券のプライシングについて
3.6 フォワードと先物
3.7 フォワード価格と先物価格の違い
巻末付録
確率論入門の入門