マルチンゲールアプローチ入門 : 金融実務講座 : デリバティブ価格理論の基礎とその実際
マルチンゲールアプローチ入門 = INTRODUCTION TO MARTINGALE APPROACH : 金融実務講座 : デリバティブ価格理論の基礎とその実際
- Call No. (NDL)
- DF161-L51
- Bibliographic ID of National Diet Library
- 026555996
Detailed bibliographic record
Summary, etc.：
- デリバティブ価格理論の“至宝”マルチンゲールアプローチへの現実的なイントロダクション(Provided by: 出版情報登録センター（JPRO）)
Author introduction：
- 村上 秀記 横浜国立大学成長戦略研究センター 客員教授(Provided by: 出版情報登録センター（JPRO）)
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Table of Contents
第1章 マルチンゲール・アプローチによるBlack-Scholes式の導出 1.1 市場の設定 1.2 マルチンゲール・アプローチの概要 1.3 Black-Scholes の世界への基本定理の適用 1.4 株価のモデリングとブラウン運動 1.5 伊藤の公式 1.6 Black-Scholes 式の導出 1.7 ギルザノフの定理と色々な株価表現 1.8 ニューメレールの選択と測度 第2章 エキゾチック・オプション 2.1 スプレッド・オプション 2.2 コンパウンド・オプション 2.3 クオント 2.4 バリアー・オプション 第3章 フォワード・メジャーとその応用 3.1 債券価格とフォワード・メジャー 3.2 フォワード・メジャーによるプライシング 3.3 フォワード・メジャーへの変換 3.4 応用例：金利キャップ 3.5 債券のプライシングについて 3.6 フォワードと先物 3.7 フォワード価格と先物価格の違い 巻末付録 確率論入門の入門
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- Material Type
- 図書
- ISBN
- 978-4-7649-0480-4
- Title Transcription
- マルチンゲール アプローチ ニュウモン : : デリバティブ カカク リロン ノ キソ ト ソノ ジッサイ
- Author/Editor
- 村上秀記 著
- Author Heading
- 村上, 秀記 ムラカミ, ヒデキ ( 001210544 )Authorities
- Publication, Distribution, etc.
- Publication Date
- 2015.7
- Publication Date (W3CDTF)
- 2015
- Extent
- 240p