マルチンゲールアプローチ入門 = INTRODUCTION TO MARTINGALE APPROACH : 金融実務講座 : デリバティブ価格理論の基礎とその実際

• Material Type: 図書
• ISBN: 978-4-7649-0480-4
• Title: マルチンゲールアプローチ入門 : 金融実務講座 : デリバティブ価格理論の基礎とその実際
• Title Transcription: マルチンゲール アプローチ ニュウモン : : デリバティブ カカク リロン ノ キソ ト ソノ ジッサイ
• Author/Editor: 村上秀記 著
• Author Heading: 村上, 秀記 ムラカミ, ヒデキ ( 001210544 )Authorities
• Publication, Distribution, etc.: 東京 : 近代科学社
• Publication Date: 2015.7
• Publication Date (W3CDTF): 2015
• Extent: 240p
• Size: 24cm
• Alternative Title: INTRODUCTION TO MARTINGALE APPROACH キンユウ ジツム コウザ; INTRODUCTION TO MARTINGALE APPROACH
• Place of Publication (Country Code): JP
• Text Language Code: jpn
• Subject Heading: デリバティブ デリバティブ ( 00883285 )Authorities; 金融工学 キンユウコウガク ( 00838846 )Authorities; マルチンゲール (数学) マルチンゲール (スウガク) ( 00567500 )Authorities
• NDC 9th ed.: 338.1 : Financial economics. Banks and trusts
• NDLC: DF161
• Target Audience: 一般
• Note (Bibliography): 文献あり 索引あり
• Price: 3700円
• Holding library: 国立国会図書館
• Call No.: DF161-L51
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• Bibliographic ID (NDL): 026555996; http://id.ndl.go.jp/bib/026555996
• National Bibliography No. (JPNO): 22617119
• TOHAN MARC No.: 33304824
• Cataloging Rule: Nippon Cataloguing Rules 1987 Revised Edition
• Bibliographic Record Category (NDL): 111

• Summary, etc.: デリバティブ価格理論の“至宝”マルチンゲールアプローチへの現実的なイントロダクション(Provided by: 出版情報登録センター（JPRO）)
• Author introduction: 村上 秀記 横浜国立大学成長戦略研究センター 客員教授(Provided by: 出版情報登録センター（JPRO）)

Table of Contents

第1章 マルチンゲール・アプローチによるBlack-Scholes式の導出
1.1 市場の設定
1.2 マルチンゲール・アプローチの概要
1.3 Black-Scholes の世界への基本定理の適用
1.4 株価のモデリングとブラウン運動
1.5 伊藤の公式
1.6 Black-Scholes 式の導出
1.7 ギルザノフの定理と色々な株価表現
1.8 ニューメレールの選択と測度
第2章 エキゾチック・オプション
2.1 スプレッド・オプション
2.2 コンパウンド・オプション
2.3 クオント
2.4 バリアー・オプション
第3章 フォワード・メジャーとその応用
3.1 債券価格とフォワード・メジャー
3.2 フォワード・メジャーによるプライシング
3.3 フォワード・メジャーへの変換
3.4 応用例：金利キャップ
3.5 債券のプライシングについて
3.6 フォワードと先物
3.7 フォワード価格と先物価格の違い
巻末付録
確率論入門の入門