XVAモデルの理論と実務 = Theory and Practice of Valuation Adjustments

• 資料種別: 図書
• ISBN: 978-4-322-14188-7
• タイトル: XVAモデルの理論と実務
• タイトルよみ: エックスヴイエー モデル ノ リロン ト ジツム
• 著者・編者: 土屋修 著
• 版: 第2版
• 著者標目: 著者 ： 土屋, 修, pub. 2016 ツチヤ, オサム, pub. 2016 ( 001241294 )典拠
• 出版事項: 東京 : 金融財政事情研究会 (出版); [東京] : きんざい (頒布)
• 出版年月日等: 2022.11
• 出版年（W3CDTF）: 2022
• 数量: 223p
• 大きさ: 21cm
• 並列タイトル等: Theory and Practice of Valuation Adjustments
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 表現種別: テキスト
• 機器種別: 機器不用
• キャリア種別: 冊子
• 件名標目: デリバティブ デリバティブ ( 00883285 )典拠
• NDC10版: 338.1 : 金融．銀行．信託
• NDLC: DF161
• 対象利用者: 一般
• 書誌注記: 文献あり 索引あり
• 入手条件・定価: 2500円
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: DF161-M55
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 032473549; http://id.ndl.go.jp/bib/032473549
• 全国書誌番号: 23766563
• トーハンMARC番号: 34408317
• 目録規則: 日本目録規則2018年版
• 整理区分コード: 111

• 要約等: XVAの包括的な理解に繋がる実務書6年ぶりの改訂!◆デリバティブの実務において最も急速に発展している分野の1つである「XVA」を基礎から解説◆ベンチ・マークとなる標準的なXVAモデルの開発にかかわる計算、さらには実装ができるようになる!◆バーゼルⅢ等の規制強化、LIBOR公表停止の影響や、機械学習の...
• 著者紹介: 土屋 修 土屋 修(つちや おさむ) Quanteam UK Quantitative Analyst Consultant 英国在勤 静岡県伊豆市出身 ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ(コーラブルCMSスプレッド・スワップ等)およ...

目次

第1章　金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割

第2章　CVAモデルにおける問題点(CVAではスピードが重要)

第3章　CVAモデルの概略

第4章　CVAモデルの実際

第5章　Hull-WhiteモデルによるCVAモデルの構成