XVAモデルの理論と実務 第2版
XVAモデルの理論と実務 = Theory and Practice of Valuation Adjustments
第2版
- Call No. (NDL)
- DF161-M55
- Bibliographic ID of National Diet Library
- 032473549
Detailed bibliographic record
Summary, etc.：
- XVAの包括的な理解に繋がる実務書6年ぶりの改訂!◆デリバティブの実務において最も急速に発展している分野の1つである「XVA」を基礎から解説◆ベンチ・マークとなる標準的なXVAモデルの開発にかかわる計算、さらには実装ができるようになる!◆バーゼルⅢ等の規制強化、LIBOR公表停止の影響や、機械学習の...
Author introduction：
- 土屋 修 土屋 修(つちや おさむ) Quanteam UK Quantitative Analyst Consultant 英国在勤 静岡県伊豆市出身 ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ(コーラブルCMSスプレッド・スワップ等)およ...
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Table of Contents
第1章 金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割
第2章 CVAモデルにおける問題点(CVAではスピードが重要)
第3章 CVAモデルの概略
第4章 CVAモデルの実際
第5章 Hull-WhiteモデルによるCVAモデルの構成
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- Material Type
- 図書
- ISBN
- 978-4-322-14188-7
- Title
- Title Transcription
- エックスヴイエー モデル ノ リロン ト ジツム
- Author/Editor
- 土屋修 著
- Edition
- 第2版
- Author Heading
- 著者 ： 土屋, 修, pub. 2016 ツチヤ, オサム, pub. 2016 ( 001241294 )Authorities
- Publication, Distribution, etc.
- Publication Date
- 2022.11
- Publication Date (W3CDTF)
- 2022