XVAモデルの理論と実務 = Theory and Practice of Valuation Adjustments

• Material Type: 図書
• ISBN: 978-4-322-14188-7
• Title: XVAモデルの理論と実務
• Title Transcription: エックスヴイエー モデル ノ リロン ト ジツム
• Author/Editor: 土屋修 著
• Edition: 第2版
• Author Heading: 著者 ： 土屋, 修, pub. 2016 ツチヤ, オサム, pub. 2016 ( 001241294 )Authorities
• Publication, Distribution, etc.: 東京 : 金融財政事情研究会 (出版); [東京] : きんざい (頒布)
• Publication Date: 2022.11
• Publication Date (W3CDTF): 2022
• Extent: 223p
• Size: 21cm
• Alternative Title: Theory and Practice of Valuation Adjustments
• Place of Publication (Country Code): JP
• Text Language Code: jpn
• Content Type: テキスト
• Media Type: 機器不用
• Carrier Type: 冊子
• Subject Heading: デリバティブ デリバティブ ( 00883285 )Authorities
• NDC 10th ed.: 338.1 : Financial economics. Banks and trusts
• NDLC: DF161
• Target Audience: 一般
• Note (Bibliography): 文献あり 索引あり
• Price: 2500円
• Holding library: 国立国会図書館
• Call No.: DF161-M55
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• Bibliographic ID (NDL): 032473549; http://id.ndl.go.jp/bib/032473549
• National Bibliography No. (JPNO): 23766563
• TOHAN MARC No.: 34408317
• Cataloging Rule: Nippon Cataloging Rules 2018 Edition
• Bibliographic Record Category (NDL): 111

• Summary, etc.: XVAの包括的な理解に繋がる実務書6年ぶりの改訂!◆デリバティブの実務において最も急速に発展している分野の1つである「XVA」を基礎から解説◆ベンチ・マークとなる標準的なXVAモデルの開発にかかわる計算、さらには実装ができるようになる!◆バーゼルⅢ等の規制強化、LIBOR公表停止の影響や、機械学習の...
• Author introduction: 土屋 修 土屋 修(つちや おさむ) Quanteam UK Quantitative Analyst Consultant 英国在勤 静岡県伊豆市出身 ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ(コーラブルCMSスプレッド・スワップ等)およ...

Table of Contents

第1章　金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割

第2章　CVAモデルにおける問題点(CVAではスピードが重要)

第3章　CVAモデルの概略

第4章　CVAモデルの実際

第5章　Hull-WhiteモデルによるCVAモデルの構成