実践VaRとリスク評価の基礎

• 資料種別: 図書
• ISBN: 978-4-322-14357-7
• タイトル: 実践VaRとリスク評価の基礎
• タイトルよみ: ジッセン ヴイエーアール ト リスク ヒョウカ ノ キソ
• 著者・編者: 青沼君明 著
• 著者標目: 著者 ： 青沼, 君明, 1954- アオヌマ, クンメイ, 1954- ( 00846704 )典拠
• 出版事項: 東京 : 金融財政事情研究会 (出版)
• 出版年月日等: 2023.10
• 出版年（W3CDTF）: 2023
• 数量: 214p
• 大きさ: 21cm
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 表現種別: テキスト
• 機器種別: 機器不用
• キャリア種別: 冊子
• 件名標目: リスク--シミュレーション リスク シミュレーション ( 033109865 )典拠
• NDC10版: 336.1 : 経営管理
• NDLC: DH215
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: 「Excel & VBAで学ぶVaR」(2009年刊)の改題、改訂版
• 書誌注記: 索引あり
• 入手条件・定価: 2300円
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: DH215-M485
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 033045595; http://id.ndl.go.jp/bib/033045595
• 全国書誌番号: 23896991
• トーハンMARC番号: 34523170
• 目録規則: 日本目録規則2018年版
• 整理区分コード: 111

• 要約等: デルタ法、ヒストリカル法、モンテカルロ法の3つの方法でVaRとCVARを測定◆企業のリスクコントロールに必要不可欠な、代表的なリスク計測手法であるVaR（Value at Risk）の学習書。『Excel&VBAで学ぶVaR』（2009年刊）を改題改訂。◆旧版の内容に、バーゼルⅢの特徴、CVaR（C...
• 著者紹介: 青沼 君明 青沼 君明（あおぬま きみあき） 1977年 ソニー株式会社入社 1990年 三菱銀行（現三菱UFJ銀行）入行 融資企画部 CPMグループ チーフ・クオンツ2019年３月退職 東京大学大学院 数理科学研究科 博士課程修了（数理科学博士） 現在明治大学大学院 グローバルビジネス研究科 専任...

目次

第１章　リスク・マネジメントとは何か

・リスクの分類

・リスク量の計測

・バーゼルⅡとバーゼルⅢの変更点の概要

・VaRの問題点