実践VaRとリスク評価の基礎

• Material Type: 図書
• ISBN: 978-4-322-14357-7
• Title: 実践VaRとリスク評価の基礎
• Title Transcription: ジッセン ヴイエーアール ト リスク ヒョウカ ノ キソ
• Author/Editor: 青沼君明 著
• Author Heading: 著者 ： 青沼, 君明, 1954- アオヌマ, クンメイ, 1954- ( 00846704 )Authorities
• Publication, Distribution, etc.: 東京 : 金融財政事情研究会 (出版)
• Publication Date: 2023.10
• Publication Date (W3CDTF): 2023
• Extent: 214p
• Size: 21cm
• Place of Publication (Country Code): JP
• Text Language Code: jpn
• Content Type: テキスト
• Media Type: 機器不用
• Carrier Type: 冊子
• Subject Heading: リスク--シミュレーション リスク シミュレーション ( 033109865 )Authorities
• NDC 10th ed.: 336.1 : Business management
• NDLC: DH215
• Target Audience: 一般
• Note (General): 「Excel & VBAで学ぶVaR」(2009年刊)の改題、改訂版
• Note (Bibliography): 索引あり
• Price: 2300円
• Holding library: 国立国会図書館
• Call No.: DH215-M485
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• Bibliographic ID (NDL): 033045595; http://id.ndl.go.jp/bib/033045595
• National Bibliography No. (JPNO): 23896991
• TOHAN MARC No.: 34523170
• Cataloging Rule: Nippon Cataloging Rules 2018 Edition
• Bibliographic Record Category (NDL): 111

• Summary, etc.: デルタ法、ヒストリカル法、モンテカルロ法の3つの方法でVaRとCVARを測定◆企業のリスクコントロールに必要不可欠な、代表的なリスク計測手法であるVaR（Value at Risk）の学習書。『Excel&VBAで学ぶVaR』（2009年刊）を改題改訂。◆旧版の内容に、バーゼルⅢの特徴、CVaR（C...
• Author introduction: 青沼 君明 青沼 君明（あおぬま きみあき） 1977年 ソニー株式会社入社 1990年 三菱銀行（現三菱UFJ銀行）入行 融資企画部 CPMグループ チーフ・クオンツ2019年３月退職 東京大学大学院 数理科学研究科 博士課程修了（数理科学博士） 現在明治大学大学院 グローバルビジネス研究科 専任...

Table of Contents

第１章　リスク・マネジメントとは何か

・リスクの分類

・リスク量の計測

・バーゼルⅡとバーゼルⅢの変更点の概要

・VaRの問題点