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実践VaRとリスク評価の基礎

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実践VaRとリスク評価の基礎

Call No. (NDL)
DH215-M485
Bibliographic ID of National Diet Library
033045595
Material type
図書
Author
青沼君明 著
Publisher
金融財政事情研究会
Publication date
2023.10
Material Format
Paper
Capacity, size, etc.
214p ; 21cm
NDC
336.1
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Notes on use

Note (General):

「Excel & VBAで学ぶVaR」(2009年刊)の改題、改訂版

Detailed bibliographic record

Summary, etc.:

デルタ法、ヒストリカル法、モンテカルロ法の3つの方法でVaRとCVARを測定◆企業のリスクコントロールに必要不可欠な、代表的なリスク計測手法であるVaR(Value at Risk)の学習書。『Excel&VBAで学ぶVaR』(2009年刊)を改題改訂。◆旧版の内容に、バーゼルⅢの特徴、CVaR(C...

Author introduction:

青沼 君明 青沼 君明(あおぬま きみあき) 1977年 ソニー株式会社入社 1990年 三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行 融資企画部 CPMグループ チーフ・クオンツ2019年3月退職 東京大学大学院 数理科学研究科 博士課程修了(数理科学博士) 現在明治大学大学院 グローバルビジネス研究科 専任...

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Table of Contents

  • 第1章 リスク・マネジメントとは何か

  • ・リスクの分類

  • ・リスク量の計測

  • ・バーゼルⅡとバーゼルⅢの変更点の概要

  • ・VaRの問題点

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Paper

Material Type
図書
ISBN
978-4-322-14357-7
Title Transcription
ジッセン ヴイエーアール ト リスク ヒョウカ ノ キソ
Author/Editor
青沼君明 著
Author Heading
著者 : 青沼, 君明, 1954- アオヌマ, クンメイ, 1954- ( 00846704 )Authorities
Publication, Distribution, etc.
Publication Date
2023.10
Publication Date (W3CDTF)
2023
Extent
214p