マルコフ・スイッチングGARCHモデルによる日本の株式市場のボラティリティの分析

• 資料種別: 記事
• タイトル: マルコフ・スイッチングGARCHモデルによる日本の株式市場のボラティリティの分析
• 著者・編者: 里吉,清隆
• 出版年月日等: 2004-09
• 出版年（W3CDTF）: 2004-09
• 並列タイトル等: An Empirical Study of Volatility in the Japanese Stock Market Using the Markov Switching GARCH Model
• タイトル（掲載誌）: 日本統計学会誌. シリーズJ
• 巻号年月日等（掲載誌）: 34(1)
• 掲載巻: 34(1)
• 掲載ページ: 1-19
• 本文の言語コード: JPN
• 著者別名: Satoyoshi,Kiyotaka
• 一般注記: 著者所属: 東洋大学経営学部マーケティング学科
• 国立国会図書館永続的識別子: info:ndljp/pid/10823000; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823000
• コレクション（共通）: 障害者向け資料
• コレクション（障害者向け資料：レベル1）: テキストデータ
• コレクション（個別）: 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• 収集根拠: NII-ELS
• 公開開始日（W3CDTF）: 2017-08-30
• 受理日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 保存日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 遠隔複写可否（NDL）: 不可
• 掲載誌（国立国会図書館永続的識別子）: info:ndljp/pid/10397586; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397586
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• 要約等: 本稿では,Gray(1996)の提案したマルコフ・スイッチングGARCHモデルを用いて日本の株式市場のボラティリティ変動について分析を行ない,さらに,スイッチングを含んでいるか否かをGarcia(1998)の尤度比検定で検証している.マルコフ・スイッチング・モデルでは帰無仮説のもとで識別できないパラ...