マルコフ・スイッチングGARCHモデルによる日本の株式市場のボラティリティの分析

• Material Type: 記事
• Title: マルコフ・スイッチングGARCHモデルによる日本の株式市場のボラティリティの分析
• Author/Editor: 里吉,清隆
• Publication Date: 2004-09
• Publication Date (W3CDTF): 2004-09
• Alternative Title: An Empirical Study of Volatility in the Japanese Stock Market Using the Markov Switching GARCH Model
• Periodical title: 日本統計学会誌. シリーズJ
• No. or year of volume/issue: 34(1)
• Volume: 34(1)
• Pages: 1-19
• Text Language Code: JPN
• Alias of Author: Satoyoshi,Kiyotaka
• Note (General): 著者所属: 東洋大学経営学部マーケティング学科
• Persistent ID (NDL): info:ndljp/pid/10823000; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823000
• Collection: 障害者向け資料
• Collection (Materials For Handicapped People:1): テキストデータ
• Collection (particular): 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• Acquisition Basis: NII-ELS
• Available (W3CDTF): 2017-08-30
• Date Accepted (W3CDTF): 2017-08-22
• Date Captured (W3CDTF): 2017-08-22
• Format (IMT): application/pdf
• Access Restrictions: インターネット公開
• Availability of remote photoduplication service: 不可
• Periodical Title (Persistent ID (NDL)): info:ndljp/pid/10397586; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397586
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• Summary, etc.: 本稿では,Gray(1996)の提案したマルコフ・スイッチングGARCHモデルを用いて日本の株式市場のボラティリティ変動について分析を行ない,さらに,スイッチングを含んでいるか否かをGarcia(1998)の尤度比検定で検証している.マルコフ・スイッチング・モデルでは帰無仮説のもとで識別できないパラ...