長期記憶過程におけるノイズの有無の検定

• 資料種別: 記事
• タイトル: 長期記憶過程におけるノイズの有無の検定
• 著者・編者: 山口,圭子
• 出版年月日等: 2009-03
• 出版年（W3CDTF）: 2009-03
• 並列タイトル等: Testing for the presence of noise in long memory processes
• タイトル（掲載誌）: 日本統計学会誌. シリーズJ
• 巻号年月日等（掲載誌）: 38(2)
• 掲載巻: 38(2)
• 掲載ページ: 111-120
• 本文の言語コード: JPN
• 著者別名: Yamaguchi,Keiko
• 件名標目: 長期記憶性; realized volatility; 観測誤差; セミパラメトリック; 局所Whittleモデル
• 一般注記: 著者所属: 一橋大学大学院経済学研究科
• 国立国会図書館永続的識別子: info:ndljp/pid/10823153; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823153
• コレクション（共通）: 障害者向け資料
• コレクション（障害者向け資料：レベル1）: テキストデータ
• コレクション（個別）: 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• 収集根拠: NII-ELS
• 公開開始日（W3CDTF）: 2017-08-30
• 受理日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 保存日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 遠隔複写可否（NDL）: 不可
• 掲載誌（国立国会図書館永続的識別子）: info:ndljp/pid/10397595; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397595
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• 要約等: 本論文では,ある変数が長期記憶過程に従うシグナルとホワイト・ノイズに従うノイズの和として表されるとした場合に,ノイズが存在するかどうかを検定するための新たな統計量を考えた.同様な統計量にSun and Phillips(2003)が考えた統計量があるので,モンテカルロ実験によって,彼らの統計量とここ...