長期記憶過程におけるノイズの有無の検定

• Material Type: 記事
• Title: 長期記憶過程におけるノイズの有無の検定
• Author/Editor: 山口,圭子
• Publication Date: 2009-03
• Publication Date (W3CDTF): 2009-03
• Alternative Title: Testing for the presence of noise in long memory processes
• Periodical title: 日本統計学会誌. シリーズJ
• No. or year of volume/issue: 38(2)
• Volume: 38(2)
• Pages: 111-120
• Text Language Code: JPN
• Alias of Author: Yamaguchi,Keiko
• Subject Heading: 長期記憶性; realized volatility; 観測誤差; セミパラメトリック; 局所Whittleモデル
• Note (General): 著者所属: 一橋大学大学院経済学研究科
• Persistent ID (NDL): info:ndljp/pid/10823153; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823153
• Collection: 障害者向け資料
• Collection (Materials For Handicapped People:1): テキストデータ
• Collection (particular): 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• Acquisition Basis: NII-ELS
• Available (W3CDTF): 2017-08-30
• Date Accepted (W3CDTF): 2017-08-22
• Date Captured (W3CDTF): 2017-08-22
• Format (IMT): application/pdf
• Access Restrictions: インターネット公開
• Availability of remote photoduplication service: 不可
• Periodical Title (Persistent ID (NDL)): info:ndljp/pid/10397595; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397595
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• Summary, etc.: 本論文では,ある変数が長期記憶過程に従うシグナルとホワイト・ノイズに従うノイズの和として表されるとした場合に,ノイズが存在するかどうかを検定するための新たな統計量を考えた.同様な統計量にSun and Phillips(2003)が考えた統計量があるので,モンテカルロ実験によって,彼らの統計量とここ...