マイクロストラクチャーノイズの従属性の検証 : 個別銘柄の高頻度データによる分析(<特集>資産市場の高頻度データの統計的分析)

• 資料種別: 記事
• タイトル: マイクロストラクチャーノイズの従属性の検証 : 個別銘柄の高頻度データによる分析(<特集>資産市場の高頻度データの統計的分析)
• 著者・編者: 生方,雅人
• 出版年月日等: 2009-09
• 出版年（W3CDTF）: 2009-09
• 並列タイトル等: Dependence of Microstructure Noise : High-Frequency Data Analysis(<Special Section>Statistical Analysis of High-Frequency Data in Financial Markets)
• タイトル（掲載誌）: 日本統計学会誌. シリーズJ
• 巻号年月日等（掲載誌）: 39(1)
• 掲載巻: 39(1)
• 掲載ページ: 1-31
• 本文の言語コード: JPN
• 著者別名: Ubukata,Masato
• 件名標目: マイクロストラクチャーノイズ(マイクロストラクチャー効果); 自己共分散; 相互共分散
• 一般注記: 著者所属: 大阪大学大学院経済学研究科
• 国立国会図書館永続的識別子: info:ndljp/pid/10823170; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823170
• コレクション（共通）: 障害者向け資料
• コレクション（障害者向け資料：レベル1）: テキストデータ
• コレクション（個別）: 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• 収集根拠: NII-ELS
• 公開開始日（W3CDTF）: 2017-08-30
• 受理日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 保存日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 遠隔複写可否（NDL）: 不可
• 掲載誌（国立国会図書館永続的識別子）: info:ndljp/pid/10397596; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397596
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• 要約等: マーケットマイクロストラクチャーの分野では,経済理論の枠組から市場の取引メカニズムが日中の取引価格系列に与える影響を研究している.一方,高頻度データを用いた金融計量分析ではこの影響をミクロ構造に起因する観測誤差(マイクロストラクチャーノイズ,またはマイクロストラクチャー効果)と捉えており,この特性を...