マイクロストラクチャーノイズの従属性の検証 : 個別銘柄の高頻度データによる分析(<特集>資産市場の高頻度データの統計的分析)

• Material Type: 記事
• Title: マイクロストラクチャーノイズの従属性の検証 : 個別銘柄の高頻度データによる分析(<特集>資産市場の高頻度データの統計的分析)
• Author/Editor: 生方,雅人
• Publication Date: 2009-09
• Publication Date (W3CDTF): 2009-09
• Alternative Title: Dependence of Microstructure Noise : High-Frequency Data Analysis(<Special Section>Statistical Analysis of High-Frequency Data in Financial Markets)
• Periodical title: 日本統計学会誌. シリーズJ
• No. or year of volume/issue: 39(1)
• Volume: 39(1)
• Pages: 1-31
• Text Language Code: JPN
• Alias of Author: Ubukata,Masato
• Subject Heading: マイクロストラクチャーノイズ(マイクロストラクチャー効果); 自己共分散; 相互共分散
• Note (General): 著者所属: 大阪大学大学院経済学研究科
• Persistent ID (NDL): info:ndljp/pid/10823170; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823170
• Collection: 障害者向け資料
• Collection (Materials For Handicapped People:1): テキストデータ
• Collection (particular): 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• Acquisition Basis: NII-ELS
• Available (W3CDTF): 2017-08-30
• Date Accepted (W3CDTF): 2017-08-22
• Date Captured (W3CDTF): 2017-08-22
• Format (IMT): application/pdf
• Access Restrictions: インターネット公開
• Availability of remote photoduplication service: 不可
• Periodical Title (Persistent ID (NDL)): info:ndljp/pid/10397596; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397596
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• Summary, etc.: マーケットマイクロストラクチャーの分野では,経済理論の枠組から市場の取引メカニズムが日中の取引価格系列に与える影響を研究している.一方,高頻度データを用いた金融計量分析ではこの影響をミクロ構造に起因する観測誤差(マイクロストラクチャーノイズ,またはマイクロストラクチャー効果)と捉えており,この特性を...