高頻度データ系列におけるジャンプ検出の実証分析(<特集>資産市場の高頻度データの統計的分析)

• 資料種別: 記事
• タイトル: 高頻度データ系列におけるジャンプ検出の実証分析(<特集>資産市場の高頻度データの統計的分析)
• 著者・編者: 増田,弘毅; 森本,孝之
• 出版年月日等: 2009-09
• 出版年（W3CDTF）: 2009-09
• 並列タイトル等: Empirical Analysis on Jump Detection in High-Frequency Data(<Special Section>Statistical Analysis of High-Frequency Data in Financial Markets)
• タイトル（掲載誌）: 日本統計学会誌. シリーズJ
• 巻号年月日等（掲載誌）: 39(1)
• 掲載巻: 39(1)
• 掲載ページ: 33-63
• 本文の言語コード: JPN
• 著者別名: Masuda,Hiroki; Morimoto,Takayuki
• 件名標目: 高頻度データ; Bipower variation; ジャンプ; Lee-Mykland統計量; ニュースの発表
• 一般注記: 著者所属: 九州大学大学院数理学研究院; 著者所属: 関西学院大学理工学部
• 国立国会図書館永続的識別子: info:ndljp/pid/10823171; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823171
• コレクション（共通）: 障害者向け資料
• コレクション（障害者向け資料：レベル1）: テキストデータ
• コレクション（個別）: 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• 収集根拠: NII-ELS
• 公開開始日（W3CDTF）: 2017-08-30
• 受理日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 保存日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 遠隔複写可否（NDL）: 不可
• 掲載誌（国立国会図書館永続的識別子）: info:ndljp/pid/10397596; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397596
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• 要約等: 日次ボラティリティの推定および予測は計量経済学における重要な問題であり,日内高頻度データに基づいた実現ボラティリティ(realized volatility,RV)の有用性が認識されてから久しい.近年では,連続時間価格過程の枠組みでモデルフリーに定義され,突発的な価格変動(ジャンプ)に対して頑健に拡...