高頻度データ系列におけるジャンプ検出の実証分析(<特集>資産市場の高頻度データの統計的分析)

• Material Type: 記事
• Title: 高頻度データ系列におけるジャンプ検出の実証分析(<特集>資産市場の高頻度データの統計的分析)
• Author/Editor: 増田,弘毅; 森本,孝之
• Publication Date: 2009-09
• Publication Date (W3CDTF): 2009-09
• Alternative Title: Empirical Analysis on Jump Detection in High-Frequency Data(<Special Section>Statistical Analysis of High-Frequency Data in Financial Markets)
• Periodical title: 日本統計学会誌. シリーズJ
• No. or year of volume/issue: 39(1)
• Volume: 39(1)
• Pages: 33-63
• Text Language Code: JPN
• Alias of Author: Masuda,Hiroki; Morimoto,Takayuki
• Subject Heading: 高頻度データ; Bipower variation; ジャンプ; Lee-Mykland統計量; ニュースの発表
• Note (General): 著者所属: 九州大学大学院数理学研究院; 著者所属: 関西学院大学理工学部
• Persistent ID (NDL): info:ndljp/pid/10823171; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823171
• Collection: 障害者向け資料
• Collection (Materials For Handicapped People:1): テキストデータ
• Collection (particular): 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• Acquisition Basis: NII-ELS
• Available (W3CDTF): 2017-08-30
• Date Accepted (W3CDTF): 2017-08-22
• Date Captured (W3CDTF): 2017-08-22
• Format (IMT): application/pdf
• Access Restrictions: インターネット公開
• Availability of remote photoduplication service: 不可
• Periodical Title (Persistent ID (NDL)): info:ndljp/pid/10397596; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397596
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• Summary, etc.: 日次ボラティリティの推定および予測は計量経済学における重要な問題であり,日内高頻度データに基づいた実現ボラティリティ(realized volatility,RV)の有用性が認識されてから久しい.近年では,連続時間価格過程の枠組みでモデルフリーに定義され,突発的な価格変動(ジャンプ)に対して頑健に拡...