GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証(<特集>資産市場の高頻度データの統計的分析)

• 資料種別: 記事
• タイトル: GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証(<特集>資産市場の高頻度データの統計的分析)
• 著者・編者: 渡部,敏明; 長倉,大輔
• 出版年月日等: 2009-09
• 出版年（W3CDTF）: 2009-09
• 並列タイトル等: Testing Nonlinear Dependence of TOPIX Daily Returns Using GARCH Models and Realized Volatility(<Special Section>Statistical Analysis of High-Frequency Data in Financial Markets)
• タイトル（掲載誌）: 日本統計学会誌. シリーズJ
• 巻号年月日等（掲載誌）: 39(1)
• 掲載巻: 39(1)
• 掲載ページ: 65-94
• 本文の言語コード: JPN
• 著者別名: Watanabe,Toshiaki; Nagakura,Daisuke
• 件名標目: BDS検定; CCK検定; GARCH; LB検定; TOPIX; Realized Volatility
• 一般注記: 著者所属: 一橋大学経済研究所; 著者所属: 日本銀行金融研究所
• 国立国会図書館永続的識別子: info:ndljp/pid/10823172; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823172
• コレクション（共通）: 障害者向け資料
• コレクション（障害者向け資料：レベル1）: テキストデータ
• コレクション（個別）: 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• 収集根拠: NII-ELS
• 公開開始日（W3CDTF）: 2017-08-30
• 受理日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 保存日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 遠隔複写可否（NDL）: 不可
• 掲載誌（国立国会図書館永続的識別子）: info:ndljp/pid/10397596; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397596
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• 要約等: 株式や為替レートなどの金融資産のリターンは,2次のモーメントであるボラティリティが高い自己相関を持って変動していることが知られている.また株式市場のボラティリティは,株価が上がった日の翌日よりも株価が下がった日の翌日の方がより上昇する傾向があることが知られている.本稿は,TOPIXの日次リターンに,...