GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証(<特集>資産市場の高頻度データの統計的分析)

• Material Type: 記事
• Title: GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証(<特集>資産市場の高頻度データの統計的分析)
• Author/Editor: 渡部,敏明; 長倉,大輔
• Publication Date: 2009-09
• Publication Date (W3CDTF): 2009-09
• Alternative Title: Testing Nonlinear Dependence of TOPIX Daily Returns Using GARCH Models and Realized Volatility(<Special Section>Statistical Analysis of High-Frequency Data in Financial Markets)
• Periodical title: 日本統計学会誌. シリーズJ
• No. or year of volume/issue: 39(1)
• Volume: 39(1)
• Pages: 65-94
• Text Language Code: JPN
• Alias of Author: Watanabe,Toshiaki; Nagakura,Daisuke
• Subject Heading: BDS検定; CCK検定; GARCH; LB検定; TOPIX; Realized Volatility
• Note (General): 著者所属: 一橋大学経済研究所; 著者所属: 日本銀行金融研究所
• Persistent ID (NDL): info:ndljp/pid/10823172; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823172
• Collection: 障害者向け資料
• Collection (Materials For Handicapped People:1): テキストデータ
• Collection (particular): 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• Acquisition Basis: NII-ELS
• Available (W3CDTF): 2017-08-30
• Date Accepted (W3CDTF): 2017-08-22
• Date Captured (W3CDTF): 2017-08-22
• Format (IMT): application/pdf
• Access Restrictions: インターネット公開
• Availability of remote photoduplication service: 不可
• Periodical Title (Persistent ID (NDL)): info:ndljp/pid/10397596; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397596
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• Summary, etc.: 株式や為替レートなどの金融資産のリターンは,2次のモーメントであるボラティリティが高い自己相関を持って変動していることが知られている.また株式市場のボラティリティは,株価が上がった日の翌日よりも株価が下がった日の翌日の方がより上昇する傾向があることが知られている.本稿は,TOPIXの日次リターンに,...