一般化双曲型非対称t分布を用いた確率的ボラティリティ変動モデルの推定と株価収益率データへの応用

• 資料種別: 記事
• タイトル: 一般化双曲型非対称t分布を用いた確率的ボラティリティ変動モデルの推定と株価収益率データへの応用
• 著者・編者: 中島,上智; 大森,裕浩
• 出版年月日等: 2011-03
• 出版年（W3CDTF）: 2011-03
• 並列タイトル等: GH Skew Student's t-Distribution in Stochastic Volatility Model with Application to Stock Returns
• タイトル（掲載誌）: 日本統計学会誌. シリーズJ
• 巻号年月日等（掲載誌）: 40(2)
• 掲載巻: 40(2)
• 掲載ページ: 61-88
• 本文の言語コード: JPN
• 著者別名: Nakajima,Jouchi; Omori,Yasuhiro
• 件名標目: 一般化双曲型非対称t分布; 確率的ボラティリティ変動モデル; 期待ショートフォール; バリュー・アット・リスク; マルコフ連鎖モンテカルロ法
• 一般注記: 著者所属: デューク大学統計学部博士課程; 著者所属: 東京大学大学院経済学研究科
• 国立国会図書館永続的識別子: info:ndljp/pid/10823213; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823213
• コレクション（共通）: 障害者向け資料
• コレクション（障害者向け資料：レベル1）: テキストデータ
• コレクション（個別）: 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• 収集根拠: NII-ELS
• 公開開始日（W3CDTF）: 2017-08-30
• 受理日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 保存日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 遠隔複写可否（NDL）: 不可
• 掲載誌（国立国会図書館永続的識別子）: info:ndljp/pid/10397599; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397599
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• 要約等: 株価等の資産価格収益率におけるボラティリティ変動モデルとして,確率的ボラティリティ変動モデルが注目されており,近年,様々な拡張が試みられている.本稿では,収益率分布の左右非対称性に注目し,誤差分布として一般化双曲型非対称t分布を仮定すると同時に,収益率の低下が翌日のボラティリティの上昇を引き起こすと...