一般化双曲型非対称t分布を用いた確率的ボラティリティ変動モデルの推定と株価収益率データへの応用

• Material Type: 記事
• Title: 一般化双曲型非対称t分布を用いた確率的ボラティリティ変動モデルの推定と株価収益率データへの応用
• Author/Editor: 中島,上智; 大森,裕浩
• Publication Date: 2011-03
• Publication Date (W3CDTF): 2011-03
• Alternative Title: GH Skew Student's t-Distribution in Stochastic Volatility Model with Application to Stock Returns
• Periodical title: 日本統計学会誌. シリーズJ
• No. or year of volume/issue: 40(2)
• Volume: 40(2)
• Pages: 61-88
• Text Language Code: JPN
• Alias of Author: Nakajima,Jouchi; Omori,Yasuhiro
• Subject Heading: 一般化双曲型非対称t分布; 確率的ボラティリティ変動モデル; 期待ショートフォール; バリュー・アット・リスク; マルコフ連鎖モンテカルロ法
• Note (General): 著者所属: デューク大学統計学部博士課程; 著者所属: 東京大学大学院経済学研究科
• Persistent ID (NDL): info:ndljp/pid/10823213; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823213
• Collection: 障害者向け資料
• Collection (Materials For Handicapped People:1): テキストデータ
• Collection (particular): 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• Acquisition Basis: NII-ELS
• Available (W3CDTF): 2017-08-30
• Date Accepted (W3CDTF): 2017-08-22
• Date Captured (W3CDTF): 2017-08-22
• Format (IMT): application/pdf
• Access Restrictions: インターネット公開
• Availability of remote photoduplication service: 不可
• Periodical Title (Persistent ID (NDL)): info:ndljp/pid/10397599; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397599
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• Summary, etc.: 株価等の資産価格収益率におけるボラティリティ変動モデルとして,確率的ボラティリティ変動モデルが注目されており,近年,様々な拡張が試みられている.本稿では,収益率分布の左右非対称性に注目し,誤差分布として一般化双曲型非対称t分布を仮定すると同時に,収益率の低下が翌日のボラティリティの上昇を引き起こすと...