粒子フィルタによる信用リスクの推定

• 資料種別: 記事
• タイトル: 粒子フィルタによる信用リスクの推定
• 著者・編者: 三崎,広海
• 出版年月日等: 2011-09
• 出版年（W3CDTF）: 2011-09
• 並列タイトル等: Credit Risk Estimation with a Particle Filter
• タイトル（掲載誌）: 日本統計学会誌. シリーズJ
• 巻号年月日等（掲載誌）: 41(1)
• 掲載巻: 41(1)
• 掲載ページ: 1-21
• 本文の言語コード: JPN
• 著者別名: Misaki,Hiroumi
• 件名標目: 信用リスクの推定; 誘導型モデル; デフォルト強度; 社債; 一般化状態空間モデル; 粒子フィルタ
• 一般注記: 著者所属: 東京大学大学院経済学研究科:日本学術振興会
• 国立国会図書館永続的識別子: info:ndljp/pid/10823225; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823225
• コレクション（共通）: 障害者向け資料
• コレクション（障害者向け資料：レベル1）: テキストデータ
• コレクション（個別）: 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• 収集根拠: NII-ELS
• 公開開始日（W3CDTF）: 2017-08-30
• 受理日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 保存日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 遠隔複写可否（NDL）: 不可
• 掲載誌（国立国会図書館永続的識別子）: info:ndljp/pid/10397600; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397600
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• 要約等: 信用リスク・モデルの一種である誘導型モデルにおいて,粒子フィルタリングの手法を用いてインプライド・デフォルト強度を推定する.デフォルト強度を状態変数に含めることで,デフォルト強度と社債の市場価格の関係が一般化状態空間モデルとして記述され,粒子フィルタによる推定が可能となる.実証分析はTakahash...