粒子フィルタによる信用リスクの推定

• Material Type: 記事
• Title: 粒子フィルタによる信用リスクの推定
• Author/Editor: 三崎,広海
• Publication Date: 2011-09
• Publication Date (W3CDTF): 2011-09
• Alternative Title: Credit Risk Estimation with a Particle Filter
• Periodical title: 日本統計学会誌. シリーズJ
• No. or year of volume/issue: 41(1)
• Volume: 41(1)
• Pages: 1-21
• Text Language Code: JPN
• Alias of Author: Misaki,Hiroumi
• Subject Heading: 信用リスクの推定; 誘導型モデル; デフォルト強度; 社債; 一般化状態空間モデル; 粒子フィルタ
• Note (General): 著者所属: 東京大学大学院経済学研究科:日本学術振興会
• Persistent ID (NDL): info:ndljp/pid/10823225; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823225
• Collection: 障害者向け資料
• Collection (Materials For Handicapped People:1): テキストデータ
• Collection (particular): 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• Acquisition Basis: NII-ELS
• Available (W3CDTF): 2017-08-30
• Date Accepted (W3CDTF): 2017-08-22
• Date Captured (W3CDTF): 2017-08-22
• Format (IMT): application/pdf
• Access Restrictions: インターネット公開
• Availability of remote photoduplication service: 不可
• Periodical Title (Persistent ID (NDL)): info:ndljp/pid/10397600; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397600
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• Summary, etc.: 信用リスク・モデルの一種である誘導型モデルにおいて,粒子フィルタリングの手法を用いてインプライド・デフォルト強度を推定する.デフォルト強度を状態変数に含めることで,デフォルト強度と社債の市場価格の関係が一般化状態空間モデルとして記述され,粒子フィルタによる推定が可能となる.実証分析はTakahash...