個別株式ボラティリティの長期記憶性と非対称性のFIEGARCHモデルとEGARCHモデルによる実証分析

• 資料種別: 記事
• タイトル: 個別株式ボラティリティの長期記憶性と非対称性のFIEGARCHモデルとEGARCHモデルによる実証分析
• 著者・編者: 竹内(野木森),明香
• 出版年月日等: 2012-09
• 出版年（W3CDTF）: 2012-09
• 並列タイトル等: An Empirical Analysis of Volatility Clustering and Asymmetry for the Common Stocks Using FIEGARCH and EGARCH Models
• タイトル（掲載誌）: 日本統計学会誌. シリーズJ
• 巻号年月日等（掲載誌）: 42(1)
• 掲載巻: 42(1)
• 掲載ページ: 1-23
• 本文の言語コード: JPN
• 著者別名: Takeuchi-Nogimori,Asuka
• 件名標目: FIEGARCHモデル; ボラティリティ・クラスタリング; 非対称性; 個別株式; 個別リスク
• 一般注記: 著者所属: 上智大学経済学部
• 国立国会図書館永続的識別子: info:ndljp/pid/10823268; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823268
• コレクション（共通）: 障害者向け資料
• コレクション（障害者向け資料：レベル1）: テキストデータ
• コレクション（個別）: 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• 収集根拠: NII-ELS
• 公開開始日（W3CDTF）: 2017-08-30
• 受理日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 保存日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 遠隔複写可否（NDL）: 不可
• 掲載誌（国立国会図書館永続的識別子）: info:ndljp/pid/10397602; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397602
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• 要約等: 日経225株価指数のボラティリティには,長期記憶性と呼ばれる長い自己相関と非対称性が観測されている.本稿は,その構成銘柄である個別株式のボラティリティに長期記憶性と非対称性が観測されるか,FIEGARCHモデルを用いて実証分析を行ったものである.その結果,個別株式のボラティリティが長期記憶過程に従っ...