個別株式ボラティリティの長期記憶性と非対称性のFIEGARCHモデルとEGARCHモデルによる実証分析

• Material Type: 記事
• Title: 個別株式ボラティリティの長期記憶性と非対称性のFIEGARCHモデルとEGARCHモデルによる実証分析
• Author/Editor: 竹内(野木森),明香
• Publication Date: 2012-09
• Publication Date (W3CDTF): 2012-09
• Alternative Title: An Empirical Analysis of Volatility Clustering and Asymmetry for the Common Stocks Using FIEGARCH and EGARCH Models
• Periodical title: 日本統計学会誌. シリーズJ
• No. or year of volume/issue: 42(1)
• Volume: 42(1)
• Pages: 1-23
• Text Language Code: JPN
• Alias of Author: Takeuchi-Nogimori,Asuka
• Subject Heading: FIEGARCHモデル; ボラティリティ・クラスタリング; 非対称性; 個別株式; 個別リスク
• Note (General): 著者所属: 上智大学経済学部
• Persistent ID (NDL): info:ndljp/pid/10823268; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823268
• Collection: 障害者向け資料
• Collection (Materials For Handicapped People:1): テキストデータ
• Collection (particular): 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• Acquisition Basis: NII-ELS
• Available (W3CDTF): 2017-08-30
• Date Accepted (W3CDTF): 2017-08-22
• Date Captured (W3CDTF): 2017-08-22
• Format (IMT): application/pdf
• Access Restrictions: インターネット公開
• Availability of remote photoduplication service: 不可
• Periodical Title (Persistent ID (NDL)): info:ndljp/pid/10397602; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397602
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• Summary, etc.: 日経225株価指数のボラティリティには,長期記憶性と呼ばれる長い自己相関と非対称性が観測されている.本稿は,その構成銘柄である個別株式のボラティリティに長期記憶性と非対称性が観測されるか,FIEGARCHモデルを用いて実証分析を行ったものである.その結果,個別株式のボラティリティが長期記憶過程に従っ...