原資産の収益率の分布に歪みがある場合のオプション評価 : 混合正規EGARCHモデルによる分析

• 資料種別: 記事
• タイトル: 原資産の収益率の分布に歪みがある場合のオプション評価 : 混合正規EGARCHモデルによる分析
• 著者・編者: 里吉,清隆; 三井,秀俊
• 出版年月日等: 2013-09
• 出版年（W3CDTF）: 2013-09
• 並列タイトル等: Option Valuation Using a Normal Mixture EGARCH Model for Skewed Return Distributions
• タイトル（掲載誌）: 日本統計学会誌. シリーズJ
• 巻号年月日等（掲載誌）: 43(1)
• 掲載巻: 43(1)
• 掲載ページ: 1-23
• 本文の言語コード: JPN
• 著者別名: Satoyoshi,Kiyotaka; Mitsui,Hidetoshi
• 件名標目: オプション価格評価; 日経225オプション; 混合正規分布; EGARCHモデル; モンテカルロ・シミュレーション
• 一般注記: 著者所属: 東洋大学経営学部; 著者所属: 日本大学経済学部
• 国立国会図書館永続的識別子: info:ndljp/pid/10823303; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823303
• コレクション（共通）: 障害者向け資料
• コレクション（障害者向け資料：レベル1）: テキストデータ
• コレクション（個別）: 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• 収集根拠: NII-ELS
• 公開開始日（W3CDTF）: 2017-08-30
• 受理日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 保存日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 遠隔複写可否（NDL）: 不可
• 掲載誌（国立国会図書館永続的識別子）: info:ndljp/pid/10397604; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397604
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• 要約等: 本研究の目的は,収益率の分布の歪みを考慮した時系列モデルが,日経225オプション価格の評価に関してどの程度有効であるかを検証することにある.Black-Scholesモデルでは,原資産の収益率は正規分布に従うと仮定しているが,実際の日経平均株価の収益率の分布は,正規分布に比べて裾が厚く,左右非対称で...