原資産の収益率の分布に歪みがある場合のオプション評価 : 混合正規EGARCHモデルによる分析

• Material Type: 記事
• Title: 原資産の収益率の分布に歪みがある場合のオプション評価 : 混合正規EGARCHモデルによる分析
• Author/Editor: 里吉,清隆; 三井,秀俊
• Publication Date: 2013-09
• Publication Date (W3CDTF): 2013-09
• Alternative Title: Option Valuation Using a Normal Mixture EGARCH Model for Skewed Return Distributions
• Periodical title: 日本統計学会誌. シリーズJ
• No. or year of volume/issue: 43(1)
• Volume: 43(1)
• Pages: 1-23
• Text Language Code: JPN
• Alias of Author: Satoyoshi,Kiyotaka; Mitsui,Hidetoshi
• Subject Heading: オプション価格評価; 日経225オプション; 混合正規分布; EGARCHモデル; モンテカルロ・シミュレーション
• Note (General): 著者所属: 東洋大学経営学部; 著者所属: 日本大学経済学部
• Persistent ID (NDL): info:ndljp/pid/10823303; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823303
• Collection: 障害者向け資料
• Collection (Materials For Handicapped People:1): テキストデータ
• Collection (particular): 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• Acquisition Basis: NII-ELS
• Available (W3CDTF): 2017-08-30
• Date Accepted (W3CDTF): 2017-08-22
• Date Captured (W3CDTF): 2017-08-22
• Format (IMT): application/pdf
• Access Restrictions: インターネット公開
• Availability of remote photoduplication service: 不可
• Periodical Title (Persistent ID (NDL)): info:ndljp/pid/10397604; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397604
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• Summary, etc.: 本研究の目的は,収益率の分布の歪みを考慮した時系列モデルが,日経225オプション価格の評価に関してどの程度有効であるかを検証することにある.Black-Scholesモデルでは,原資産の収益率は正規分布に従うと仮定しているが,実際の日経平均株価の収益率の分布は,正規分布に比べて裾が厚く,左右非対称で...