周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証(<特集>経済分析と構造変化)

• 資料種別: 記事
• タイトル: 周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証(<特集>経済分析と構造変化)
• 著者・編者: 木下,亮; 大屋,幸輔
• 出版年月日等: 2014-09
• 出版年（W3CDTF）: 2014-09
• 並列タイトル等: Measurement of Causality Change between Multiple Time Series(<Special Section>Economic Analysis and Structural Change)
• タイトル（掲載誌）: 日本統計学会誌. シリーズJ
• 巻号年月日等（掲載誌）: 44(1)
• 掲載巻: 44(1)
• 掲載ページ: 19-40
• 本文の言語コード: JPN
• 著者別名: Kinoshita,Ryo; Oya,Kosuke
• 件名標目: 因果性測度; 周波数領域; ECMモデル; 構造変化
• 一般注記: 著者所属: 大阪大学経済学研究科
• 国立国会図書館永続的識別子: info:ndljp/pid/10823344; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823344
• コレクション（共通）: 障害者向け資料
• コレクション（障害者向け資料：レベル1）: テキストデータ
• コレクション（個別）: 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• 収集根拠: NII-ELS
• 公開開始日（W3CDTF）: 2017-08-30
• 受理日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 保存日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 遠隔複写可否（NDL）: 不可
• 掲載誌（国立国会図書館永続的識別子）: info:ndljp/pid/10397606; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397606
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• 要約等: 時系列間の因果性の検証にはGrangerによる因果性検定など代表的な方法があるが,本稿では構造変化が因果性の大きさに,どのような変化をもたらしたかを検証する方法を提案する.Hosoya(1991)において定義された周波数領域上での因果性測度を利用し,構造変化の時点を既知とした上で,因果性の変化の程度...