周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証(<特集>経済分析と構造変化)

• Material Type: 記事
• Title: 周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証(<特集>経済分析と構造変化)
• Author/Editor: 木下,亮; 大屋,幸輔
• Publication Date: 2014-09
• Publication Date (W3CDTF): 2014-09
• Alternative Title: Measurement of Causality Change between Multiple Time Series(<Special Section>Economic Analysis and Structural Change)
• Periodical title: 日本統計学会誌. シリーズJ
• No. or year of volume/issue: 44(1)
• Volume: 44(1)
• Pages: 19-40
• Text Language Code: JPN
• Alias of Author: Kinoshita,Ryo; Oya,Kosuke
• Subject Heading: 因果性測度; 周波数領域; ECMモデル; 構造変化
• Note (General): 著者所属: 大阪大学経済学研究科
• Persistent ID (NDL): info:ndljp/pid/10823344; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823344
• Collection: 障害者向け資料
• Collection (Materials For Handicapped People:1): テキストデータ
• Collection (particular): 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• Acquisition Basis: NII-ELS
• Available (W3CDTF): 2017-08-30
• Date Accepted (W3CDTF): 2017-08-22
• Date Captured (W3CDTF): 2017-08-22
• Format (IMT): application/pdf
• Access Restrictions: インターネット公開
• Availability of remote photoduplication service: 不可
• Periodical Title (Persistent ID (NDL)): info:ndljp/pid/10397606; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397606
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• Summary, etc.: 時系列間の因果性の検証にはGrangerによる因果性検定など代表的な方法があるが,本稿では構造変化が因果性の大きさに,どのような変化をもたらしたかを検証する方法を提案する.Hosoya(1991)において定義された周波数領域上での因果性測度を利用し,構造変化の時点を既知とした上で,因果性の変化の程度...