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雑誌日本統計学会誌
Volume number44巻1号 2014年9月
Articleレベル・シフトの検定...

レベル・シフトの検定と検出力の非単調性 (特集 経済分析と構造変化)

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CiNii Research

レベル・シフトの検定と検出力の非単調性(特集 経済分析と構造変化)

Call No. (NDL)
Z3-1003
Bibliographic ID of National Diet Library
025869643
Material type
記事
Author
山崎 大輔ほか
Publisher
東京 : 日本統計学会
Publication date
2014-09
Material Format
Digital
Journal name
日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society / 日本統計学会 編 44(1):2014.9
Publication Page
p.61-74
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Detailed bibliographic record

Summary, etc.：

本稿では，誤差項に系列相関が存在する場合の定数項シフトの検定について考察する．先行研究により，LMタイプの検定の検出力は，誤差項に系列相関がある場合には，構造変化の度合いが大きくなるほど検出力が下がってしまうという「検出力の非単調性問題」が存在することが知られている．一方，ワルド・タイプの検定では，...

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Digital

Material Type
記事
Title
レベル・シフトの検定と検出力の非単調性
Author/Editor
山崎 大輔
黒住 英司
Series Title
特集 経済分析と構造変化
Author Heading
山崎 大輔
黒住 英司
Alternative Title
Tests for a Level Shift and the Non-Monotonic Power Problem
Periodical title
日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society / 日本統計学会 編
No. or year of volume/issue
44(1):2014.9
Volume
44
Issue
1