生命保険の流動化を促進する公正価格の算出 : 生命保険買取市場から見た保険と資本市場との融合

Material type: 文書・図像類

Author: 久保, 英也

Publisher: Center for Risk Research (CRR), Shiga University

Publication date: 2009-11

Material Format: Digital

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Note (General)：: type:Technical ReportCATボンド（Catastrophe bond）や生命保険の買取市場（以降、買取制度と呼ぶ）が拡大する中で、保険リスクと資本市場のリスクとの交換が進んでいる。一方で、情報の非対称性が大きい買取市場で、市場実勢として決まる価格の妥当性に疑問がある。また、急増す...

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Material Type: 文書・図像類
Title: 生命保険の流動化を促進する公正価格の算出 : 生命保険買取市場から見た保険と資本市場との融合
Author/Editor: 久保, 英也
Author Heading: 久保, 英也
Publication, Distribution, etc.: Center for Risk Research (CRR), Shiga University
Publication Date: 2009-11
Publication Date (W3CDTF): 2009-11
Alternative Title: セイメイホケンノリュウドウカオソクシンスルコウセイカカクノサンシュツセイメイホケンカイトリシジョウカラミタホケントシホンシジョウトノユウゴウ
Periodical title: CRR Working Paper, Series J
No. or year of volume/issue: J-10
Volume: J-10
Pages: 1-24
Text Language Code: jpn
Subject Heading: CATボンド
必要責任準備金比率
モンテカルロ・シミュレーション
Target Audience: 一般
Note (General): type:Technical Report
CATボンド（Catastrophe bond）や生命保険の買取市場（以降、買取制度と呼ぶ）が拡大する中で、保険リスクと資本市場のリスクとの交換が進んでいる。一方で、情報の非対称性が大きい買取市場で、市場実勢として決まる価格の妥当性に疑問がある。また、急増する被保険利益の乏しい買取契約の増加など、契約者保護、投資家保護上の重大な問題が顕在化している。本稿では、買取価格の価格構造を明確にするなかで、契約者還元の可能性を探ることを目的とする。合理的な買取価格を「必要責任準備金比率」という確率論的責任準備金概念を持ち込み、モンテカルロ・シミュレーションにより算出する。試算結果は、現在の市場価格には買取会社の超過利益が存在する。このため、①買取コストの公開による価格構造の透明化と市場監視、②手数料の上限規制などにより、契約者還元の押し上げが可能となる。本論文は2009年9月15日に中国の東北財経大学で講演した内容をまとめたものである。
identifier:CRR Working Paper, Series J, No. J-10, pp. 1-24
Source: https://shiga-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=9977&item_no=1&attribute_id=19&file_no=1
https://shiga-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=9977&item_no=1&attribute_id=19&file_no=1
Access Restrictions: 限定公開
Data Provider (Database): 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
Original Data Provider (Database): 滋賀大学 : 滋賀大学学術情報リポジトリ