日本の国債先物オプション市場に関する実証的研究 : モデルの妥当性, インプライド・ボラティリティ構造, 取引戦略

• Material Type: 博士論文
• Title: 日本の国債先物オプション市場に関する実証的研究 : モデルの妥当性, インプライド・ボラティリティ構造, 取引戦略
• Title Transcription: ニホン ノ コクサイ サキモノ オプション シジョウ ニ カンスル ジッショウテキ ケンキュウ : モデル ノ ダトウセイ , インプライド ・ ボラティリティ コウゾウ , トリヒキ センリャク
• Author/Editor: 金東吉 [著]
• Author Heading: 金, 東吉 キム, トンギル
• Degree grantor/type: 神戸大学
• Date Granted: 平成10年3月31日
• Date Granted (W3CDTF): 1998
• Dissertation Number: 甲第1787号
• Degree Type: 博士 (経営学)
• Note (Dissertation): 博士論文
• Place of Publication (Country Code): JP
• NDLC: UT51
• Note (General): 博士論文
• Holding library: 国立国会図書館
• Call No.: UT51-98-S214
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• Bibliographic ID (NDL): 000000326322; http://id.ndl.go.jp/bib/000000326322
• Bibliographic Record Category (NDL): 213

Table of Contents

目次

第1章 はじめに

第2章 先物オプション･モデルの妥当性に関する実証研究

第1節 先行研究

第1項 ボラティリティの推定に関する先行研究