Estimation of covariance matrix and mean squared error for shrinkage estimators in multivariate normal distribution

• Material Type: 博士論文
• Title: Estimation of covariance matrix and mean squared error for shrinkage estimators in multivariate normal distribution
• Author/Editor: 原尚幸 [著]
• Author Heading: 原, 尚幸 ハラ, ヒサユキ
• Extent: 冊
• Alternative Title: 多変量正規分布における分散共分散行列及び縮小推定量の平均二乗誤差の推定 タヘンリョウ セイキ ブンプ ニ オケル ブンサン キョウブンサン ギョウレツ オヨビ シュクショウ スイテイリョウ ノ ヘイキン ジジョウ ゴサ ノ スイテイ
• Degree grantor/type: 東京大学
• Date Granted: 平成11年3月29日
• Date Granted (W3CDTF): 1999
• Dissertation Number: 甲第14270号
• Degree Type: 博士 (工学)
• Note (Dissertation): 博士論文
• Place of Publication (Country Code): JP
• NDLC: UT51
• Note (General): 博士論文
• Holding library: 国立国会図書館
• Call No.: UT51-2000-A525
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• Bibliographic ID (NDL): 000000347979; http://id.ndl.go.jp/bib/000000347979
• Bibliographic Record Category (NDL): 213

Table of Contents

Contents

I Estimation of the Covariance Matrix in Multivariate Normal Distribution

1 Introduction of Part I

2 Stein-type Truncated Estimator of the Covariance Matrix in MANOVA Model

3 New Class of Minimax Estimators of the Variance Covariance Matrix in MANOVA model