数理ファイナンスの論理構造に関する研究と応用

• Material Type: 博士論文
• Title: 数理ファイナンスの論理構造に関する研究と応用
• Title Transcription: スウリ ファイナンス ノ ロンリ コウゾウ ニ カンスル ケンキュウ ト オウヨウ
• Author/Editor: 赤壁弘康 [著]
• Author Heading: 赤壁, 弘康 アカカベ, ヒロヤス
• Publication, Distribution, etc.: [赤壁弘康]
• Publication Date: 2000
• Publication Date (W3CDTF): 2000
• Extent: 1冊
• Degree grantor/type: 大阪大学
• Date Granted: 平成12年12月26日
• Date Granted (W3CDTF): 2000
• Dissertation Number: 乙第8143号
• Degree Type: 博士 (経済学)
• Note (Dissertation): 博士論文
• Place of Publication (Country Code): JP
• Text Language Code: jpn
• NDLC: UT51
• Note (General): 博士論文
• Holding library: 国立国会図書館
• Call No.: UT51-2001-G522
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• Bibliographic ID (NDL): 000000402402; http://id.ndl.go.jp/bib/000000402402
• Bibliographic Record Category (NDL): 213

Table of Contents

目次

第I部 数理ファイナンスの論理構造に関する研究

第1章 離散時間モデルにおける無限期間状態価格アプローチ

1.1 証券市場-モデルの一般的な前提-

1.2 市場参加者の最適化問題のMarkovダイナミック･プログラミングとしての解