経済季節性と季節転換時系列モデル

• Material Type: 記事
• Title: 経済季節性と季節転換時系列モデル
• Author/Editor: 国友,直人; 高岡,慎
• Publication Date: 2005-09
• Publication Date (W3CDTF): 2005-09
• Alternative Title: Seasonality, RegARIMA (X-12ARIMA) Model and Seasonal Switching Time Series Models
• Periodical title: 日本統計学会誌. シリーズJ
• No. or year of volume/issue: 35(1)
• Volume: 35(1)
• Pages: 1-26
• Text Language Code: JPN
• Alias of Author: Kunitomo,Naoto; Takaoka,Makoto
• Subject Heading: 季節調整; RegARIMAモデル; 見せかけの季節単位根(spurious seasonal unit roots); SSARIMAモデル; RegSSARMAモデル; X-12-ARIMA
• Note (General): 著者所属: 東京大学大学院経済学研究科; 著者所属: 東京大学先端科学技術研究センター
• Persistent ID (NDL): info:ndljp/pid/10823029; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823029
• Collection: 障害者向け資料
• Collection (Materials For Handicapped People:1): テキストデータ
• Collection (particular): 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• Acquisition Basis: NII-ELS
• Available (W3CDTF): 2017-08-30
• Date Accepted (W3CDTF): 2017-08-22
• Date Captured (W3CDTF): 2017-08-22
• Format (IMT): application/pdf
• Access Restrictions: インターネット公開
• Availability of remote photoduplication service: 不可
• Periodical Title (Persistent ID (NDL)): info:ndljp/pid/10397588; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397588
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• Summary, etc.: 米国商務省センサス局で開発されている季節調整プログラムX-12-ARIMA (2002)ではRegARIMAモデルと呼ばれる統計的時系列モデルを利用してデータの事前調整を行っている.本稿ではまず経済時系列が非定常な和分過程(nonstationary integrated process)の実現値で...