潜在閾値モデルのベイズ推定と日本のマクロ経済データへの応用

• Material Type: 記事
• Title: 潜在閾値モデルのベイズ推定と日本のマクロ経済データへの応用
• Author/Editor: 中島,上智
• Publication Date: 2013-03
• Publication Date (W3CDTF): 2013-03
• Alternative Title: Bayesian Inference of Latent Threshold Models with Application to Japanese Macroeconomic Data
• Periodical title: 日本統計学会誌. シリーズJ
• No. or year of volume/issue: 42(2)
• Volume: 42(2)
• Pages: 209-227
• Text Language Code: JPN
• Alias of Author: Nakajima,Jouchi
• Subject Heading: 潜在閾値モデル; 時変モデル選択; ベイズ推定; マルコフ連鎖モンテカルロ法
• Note (General): 著者所属: デューク大学統計学部博士課程; Affiliation: Duke University
• Persistent ID (NDL): info:ndljp/pid/10823289; https://dl.ndl.go.jp/pid/10823289
• Collection: 障害者向け資料
• Collection (Materials For Handicapped People:1): テキストデータ
• Collection (particular): 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• Acquisition Basis: NII-ELS
• Available (W3CDTF): 2017-08-30
• Date Accepted (W3CDTF): 2017-08-22
• Date Captured (W3CDTF): 2017-08-22
• Format (IMT): application/pdf
• Access Restrictions: インターネット公開
• Availability of remote photoduplication service: 不可
• Periodical Title (Persistent ID (NDL)): info:ndljp/pid/10397603; https://dl.ndl.go.jp/pid/10397603
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• Summary, etc.: 潜在閾値モデルは,パラメータが時間を通じて変化する時系列モデルにおいて,その時変パラメータを時変縮小推定するベイズ推定法の枠組みである.潜在的な時変パラメータが閾値を下回ると観察方程式においてそのパラメータの値がゼロとなる構造により,時間を通じたモデル選択を行うことができる.本稿では,この潜在閾値モ...