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Material type
図書
Author
-
Publisher
神戸学院大学経済学会
Publication date
1988
Material Format
Paper
Capacity, size, etc.
-
NDC
-
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Notes on use

Note (General):

No.1 から No. 9 まで、(A),(B)2種類あり。 No.10 から統合

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期間構造モデルの理論的フレームワークに関する数理ファイナンス論の観点からの再検討 : CIRモデルとHJMモデルを中心としてLeave the NDL website. 期間構造モデル : CIR期間構造モデルを中心としてLeave the NDL website. Shackleの意思決定理論 : 全体像の検討Leave the NDL website. 複占の確率微分ゲームLeave the NDL website. Esscher変換、マルチンゲール測度とデリバティブ評価法Leave the NDL website. 連続時間設定における無裁定証券価格の評価理論について : 状態価格、同値martingale測度とGirsanovの定理Leave the NDL website. Martingale価格理論アプローチによるBSライクなオプションの評価理論Leave the NDL website. ノンパラメトリック検定とt検定の検出力比較 : モンテ・カルロ実験による小標本特性Leave the NDL website. Russian optionと最適停止問題Leave the NDL website. ロシア型幾何インデックスオプションの評価と複製戦略Leave the NDL website. 数理Finance論の離散時間モデルにおける無限期間の設定と分析Leave the NDL website. 状態評価アプローチによる数理Finance理論の分析方法についてLeave the NDL website. 政治過程と経済問題 : 展望Leave the NDL website. 中期財政モデルによる税制改革の分析 : 産業連関表を連動させたマクロ計量モデルによる分析Leave the NDL website. Say法則と経済の部門構造Leave the NDL website. 連続時間設定における証券市場均衡と消費ベースのCAPMLeave the NDL website.

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Table of Contents

  • 期間構造モデルの理論的フレームワークに関する数理ファイナンス論の観点からの再検討 : CIRモデルとHJMモデルを中心として

  • 期間構造モデル : CIR期間構造モデルを中心として

  • Shackleの意思決定理論 : 全体像の検討

  • 複占の確率微分ゲーム

  • Esscher変換、マルチンゲール測度とデリバティブ評価法

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Material Type
図書
Title Transcription
Working paper series
Publication, Distribution, etc.
Publication Date (W3CDTF)
1988
Place of Publication (Country Code)
ja
Text Language Code
ja
Target Audience
一般
Note (General)
No.1 から No. 9 まで、(A),(B)2種類あり。 No.10 から統合
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期間構造モデル : CIR期間構造モデルを中心として
Shackleの意思決定理論 : 全体像の検討
複占の確率微分ゲーム
Esscher変換、マルチンゲール測度とデリバティブ評価法
連続時間設定における無裁定証券価格の評価理論について : 状態価格、同値martingale測度とGirsanovの定理
Martingale価格理論アプローチによるBSライクなオプションの評価理論
ノンパラメトリック検定とt検定の検出力比較 : モンテ・カルロ実験による小標本特性
Russian optionと最適停止問題
ロシア型幾何インデックスオプションの評価と複製戦略
数理Finance論の離散時間モデルにおける無限期間の設定と分析
状態評価アプローチによる数理Finance理論の分析方法について
政治過程と経済問題 : 展望
中期財政モデルによる税制改革の分析 : 産業連関表を連動させたマクロ計量モデルによる分析
Say法則と経済の部門構造
連続時間設定における証券市場均衡と消費ベースのCAPM