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多目的決定と機械学習によるポートフオリオ最適化

多目的決定と機械学習によるポートフオリオ最適化
Paper図書
中山, 弘隆, 甲南大学1998-2000<Y151-H10680441>
National Diet Library
  • Subject Heading機械学習 追加学習 忘却 能動学習 ポートフオリオ最適化 金融投資問題 ポテンシヤル法 RBFネツトワーク

リスク鋭感的確率制御とその特異極限

リスク鋭感的確率制御とその特異極限
Paper図書
長井, 英生, 大阪大学1998-2000<Y151-H10440030>
National Diet Library
  • Subject Headingリスク鋭感的確率制御 エルコンド型ベルマン方程式 ポートフオリオ最適化 粘性解 シユレーデインガー作用素 特異極限

相似拡大的頑健効用と2ファクター・ハル・ホワイト型本質的アフィン証券市場モデルに基づく生命保険の多期間最適運用問題に対する近似解析解

相似拡大的頑健効用と2ファクター・ハル・ホワイト型本質的アフィン証券市場モデルに基づく生命保険の多期間最適運用問題に対する近似解析解
Digital文書・図像類
楠田, 浩二Center for Risk Research (CRR), Shiga University2014-12CRR Discussion Paper, Series JNo. J-51p.1-17
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  • Subject HeadingALM 確率制御 近似解析解 金利リスク 生命保険 頑健効用 2ファクター・モデル ナイトの不確実性 ポートフォリオ最適化

相似拡大的頑健効用と2ファクター・ハル・ホワイト型本質的アフィン証券市場モデルに基づく消費と株式指数・全満期国債投資の多期間最適化問題に対する近似解析解

相似拡大的頑健効用と2ファクター・ハル・ホワイト型本質的アフィン証券市場モデルに基づく消費と株式指数・全満期国債投資の多期間最適化問題に対する近似解析解
Digital文書・図像類
楠田, 浩二, 菊池, 健太郎Center for Risk Research (CRR), Shiga University2014-12CRR Discussion Paper, Series JNo. J-50p.1-17
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  • Subject Heading確率制御 頑健効用 近似解析解 金利リスク 債券投資 十分条件 2ファクター・モデル ナイトの不確実性 ポートフォリオ最適化

相似拡大的頑健効用と2ファクター・ハル・ホワイト型本質的アフィン証券市場モデルに基づく生命保険多期間最適運用モデルの実証分析

相似拡大的頑健効用と2ファクター・ハル・ホワイト型本質的アフィン証券市場モデルに基づく生命保険多期間最適運用モデルの実証分析
Paper文書・図像類
菊池, 健太郎, 楠田, 浩二, 久保, 英也Center for Risk Research (CRR), Shiga University2014-12CRR Discussion Paper, Series JNo. J-52p.1-16
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  • Subject Heading確率制御 近似解析解 金利リスク 実証分析 生命保険 推定 頑健効用 2ファクター・モデル ナイトの不確実性 ポートフォリオ最適化

相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく生命保険の多期間最適運用問題に対する近似解析解

相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく生命保険の多期間最適運用問題に対する近似解析解
Digital文書・図像類
楠田, 浩二Center for Risk Research (CRR), Shiga University2013-08CRR Discussion Paper, Series JNo. J-42p.1-28
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  • Subject Heading確率制御 近似解析解 金利リスク 生命保険 相似拡大的頑健効用 2ファクター・モデル ナイトの不確実性 ポートフォリオ最適化

相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく消費と債券ポートフォリオの多期間最適化問題の近似解析解

相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく消費と債券ポートフォリオの多期間最適化問題の近似解析解
Digital文書・図像類
楠田, 浩二Center for Risk Research (CRR), Shiga University2013-05CRR Discussion Paper, Series JNo. J-39p.1-21
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  • Subject Heading確率制御 近似解析解 金利リスク 債券投資 相似拡大的頑健効用 2ファクター・モデル ナイトの不確実性 ポートフォリオ最適化
  • Note (General)...最適投資比率は、この種の複雑なポートフォリオ最適化問題の近似解析解の多くが数値解法による陰伏的表現でしか与えら...

相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく消費と株式・債券投資の多期間最適化問題における2種類の近似解析解

相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく消費と株式・債券投資の多期間最適化問題における2種類の近似解析解
Digital文書・図像類
楠田, 浩二Center for Risk Research (CRR), Shiga University2013-06CRR Discussion Paper, Series JNo. J-40p.1-26
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  • Subject Heading確率制御 株式投資 近似解析解 金利リスク 債券投資 相似拡大的頑健効用 2ファクター・モデル ナイトの不確実性 ポートフォリオ最適化

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