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本邦債券投資家予想の性質と運用戦略への応用研究

本邦債券投資家予想の性質と運用戦略への応用研究
Digital博士論文
吉田, 知紘Kyoto University2020-03-23
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CRRA 効用消費者の長期証券投資の有限期間最適化問題に対する解析解

CRRA 効用消費者の長期証券投資の有限期間最適化問題に対する解析解
Digital文書・図像類
バトボルド, ボロルソフタ, 菊池, 健太郎, 楠田, 浩二滋賀大学経済学部リスク研究センター2018-09CRR Discussion Paper, Series JNo. J-66p.[1]-[13]
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  • Subject Heading解析解 確率制御 債券投資 消費と投資の問題 長期証券投資

相似拡大的頑健効用消費者の長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解

相似拡大的頑健効用消費者の長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解
Digital文書・図像類
バトボルド, ボロルソフタ, 菊池, 健太郎, 楠田, 浩二滋賀大学経済学部リスク研究センター2018-09CRR Discussion Paper, Series JNo-68p.1-20
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  • Subject Heading頑健制御 近似解析解 国際投資 債券投資 ナイトの不確実性

消費と債券投資の多期間最適化問題における高次の近似解析解

消費と債券投資の多期間最適化問題における高次の近似解析解
Digital文書・図像類
楠田, 浩二Center for Risk Research (CRR), Shiga University2013-03CRR Discussion PaperNo. J-35p.1-9
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  • Subject Heading確率制御 近似解析解 金利リスク 債券投資 多期間最適ポートフォリオ
  • Note (General)...ェック・モデルを仮定し、消費と債券投資の多期間最適化問題における近似解析解を確率制御により導出した...

頑健効用に基づく消費と債券投資の多期間最適化

頑健効用に基づく消費と債券投資の多期間最適化
Digital文書・図像類
楠田, 浩二Center for Risk Research (CRR), Shiga University2013-04CRR Discussion Paper, Series JNo. J-38p.1-14
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  • Subject Heading確率制御 頑健効用 近似解析解 金利リスク 債券投資 多期間最適ポートフォリオ ナイトの不確実性
  • Note (General)type:Technical Report 消費と債券投資の多最適化問題において、Campbell and Vicei...

相似拡大的頑健効用と2ファクター・ハル・ホワイト型本質的アフィン証券市場モデルに基づく消費と株式指数・全満期国債投資の多期間最適化問題に対する近似解析解

相似拡大的頑健効用と2ファクター・ハル・ホワイト型本質的アフィン証券市場モデルに基づく消費と株式指数・全満期国債投資の多期間最適化問題に対する近似解析解
Digital文書・図像類
楠田, 浩二, 菊池, 健太郎Center for Risk Research (CRR), Shiga University2014-12CRR Discussion Paper, Series JNo. J-50p.1-17
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  • Subject Heading確率制御 頑健効用 近似解析解 金利リスク 債券投資 十分条件 2ファクター・モデル ナイトの不確実性 ポートフ...

相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく消費と債券ポートフォリオの多期間最適化問題の近似解析解

相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく消費と債券ポートフォリオの多期間最適化問題の近似解析解
Digital文書・図像類
楠田, 浩二Center for Risk Research (CRR), Shiga University2013-05CRR Discussion Paper, Series JNo. J-39p.1-21
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  • Subject Heading確率制御 近似解析解 金利リスク 債券投資 相似拡大的頑健効用 2ファクター・モデル ナイトの不確実性...
  • Note (General)...イトの不確実性下における消費と債券投資（1債券）の多期間最適化問題において、楠田(2013b) は...

相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく消費と株式・債券投資の多期間最適化問題における2種類の近似解析解

相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく消費と株式・債券投資の多期間最適化問題における2種類の近似解析解
Digital文書・図像類
楠田, 浩二Center for Risk Research (CRR), Shiga University2013-06CRR Discussion Paper, Series JNo. J-40p.1-26
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  • Subject Heading確率制御 株式投資 近似解析解 金利リスク 債券投資 相似拡大的頑健効用 2ファクター・モデル ナイトの不確実性...

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