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検索結果 75 件

Separating information maximum likelihood method for high-frequency financial data

Separating information maximum likelihood method for high-frequency financial data
紙図書
国友, 直人, Kunitomo, Naoto, 佐藤, 整尚, Sato, Seisho, 栗栖, 大輔, Kurisu, DaisukeSpringer2018-07
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  • 著者標目国友, 直人 Kunitomo, Naoto 佐藤, 整尚 Sato, Seisho 栗栖, 大輔 Ku...

On Robust Properties of the SIML Estimation of Volatility under Micro-market noise and Random Sampling

On Robust Properties of the SIML Estimation of Volatility under Micro-market noise and Random Sampling
紙文書・図像類
Misaki, Hiroumi, Kunitomo, Naoto日本経済国際共同センター2013-06Discussion paper series. CIRJE-FCIRJE-F-892
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  • 著者標目Misaki, Hiroumi Kunitomo, Naoto

ミクロ計量経済分析の理論と応用

ミクロ計量経済分析の理論と応用
紙図書
国友直人, 東京大学 [著][国友直人]2003-2004<Y151-H15530138>
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The SIML Estimation of Integrated Covariance and Hedging Coefficient under Micro-market noise and Random Sampling

The SIML Estimation of Integrated Covariance and Hedging Coefficient under Micro-market noise and Random Sampling
紙文書・図像類
Kunitomo, Naoto, Misaki, Hiroumi日本経済国際共同センター2013-06Discussion paper series. CIRJE-FCIRJE-F-893
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  • 著者標目Kunitomo, Naoto Misaki, Hiroumi

A Robust Estimation of Realized Volatility and Covariance with Micro-market Adjustments and Round-off Errors

A Robust Estimation of Realized Volatility and Covariance with Micro-market Adjustments and Round-off Errors
紙文書・図像類
Sato, Seisho, Kunitomo, Naoto日本経済国際共同センター2011-06Discussion paper series. CIRJE-FCIRJE-F-803
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  • 著者標目Sato, Seisho Kunitomo, Naoto

極値現象の統計分析 : 裾の重い分布のモデリング

極値現象の統計分析 : 裾の重い分布のモデリング
紙図書
Sidney I.Resnick [著], 国友直人, 栗栖大輔 訳朝倉書店2021.3<MA211-M197>
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  • 典拠情報（Author Heading/「を見よ」参照）Kunitomo, Naoto

金融リスクの計量分析

金融リスクの計量分析
紙図書
国友, 直人, 東京大学1999-2000<Y151-H11630026>
国立国会図書館

An Aysmptotically Optimal Modification of the Panel LIML Estimation for Individual Heteroscedasticity

An Aysmptotically Optimal Modification of the Panel LIML Estimation for Individual Heteroscedasticity
紙文書・図像類
Kunitomo, Naoto, Akashi, Kentaro日本経済国際共同センター2010-12Discussion paper series. CIRJE-FCIRJE-F-780
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  • 著者標目Kunitomo, Naoto Akashi, Kentaro

Moment Restriction-based Econometric Methods: An Overview

Moment Restriction-based Econometric Methods: An Overview
デジタル文書・図像類
Kunitomo, Naoto, McAleer, Michael, Nishiyama, YoshihikoInstitute of Economic Research, Kyoto University2010-10KIER Discussion Paper734
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  • 著者標目Kunitomo, Naoto McAleer, Michael Nishiyama, Y...

On Properties of Separating Information Maximum Likelihood Estimation of Realized Volatility and Covariance with Micro-Market Noise

On Properties of Separating Information Maximum Likelihood Estimation of Realized Volatility and Covariance with Micro-Market Noise
紙文書・図像類
Kunitomo, Naoto, Sato, Seisho日本経済国際共同センター2010-08Discussion paper series. CIRJE-FCIRJE-F-758
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  • 著者標目Kunitomo, Naoto Sato, Seisho

The Limited Information Maximum Likelihood Approach to Dynamic Panel Structural Equations

The Limited Information Maximum Likelihood Approach to Dynamic Panel Structural Equations
紙文書・図像類
Akashi, Kentaro, Kunitomo, Naoto日本経済国際共同センター2010-01Discussion paper series. CIRJE-FCIRJE-F-708
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  • 著者標目Akashi, Kentaro Kunitomo, Naoto

Asymptotic Expansions and Higher Order Properties of Semi-Parametric Estimators in a System of Simultaneous Equations

Asymptotic Expansions and Higher Order Properties of Semi-Parametric Estimators in a System of Simultaneous Equations
紙文書・図像類
Kunitomo, Naoto, Yukitoshi, Matsushita日本経済国際共同センター2009-02Discussion paper series. CIRJE-FCIRJE-F-611
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  • 著者標目Kunitomo, Naoto Yukitoshi, Matsushita

Robustness of the Separating Information Maximum Likelihood Estimation of Realized Volatility with Micro-Market Noise

Robustness of the Separating Information Maximum Likelihood Estimation of Realized Volatility with Micro-Market Noise
紙文書・図像類
Kunitomo, Naoto, Sato, Seisho日本経済国際共同センター2010-04Discussion paper series. CIRJE-FCIRJE-F-733
全国の図書館
  • 著者標目Kunitomo, Naoto Sato, Seisho

Some Properties of the LIML Estimator in a Dynamic Panel Structural Equation

Some Properties of the LIML Estimator in a Dynamic Panel Structural Equation
紙文書・図像類
Akashi, Kentaro, Kunitomo, Naoto日本経済国際共同センター2010-01Discussion paper series. CIRJE-FCIRJE-F-707
全国の図書館
  • 著者標目Akashi, Kentaro Kunitomo, Naoto

経済時系列における季節調整法の検討

経済時系列における季節調整法の検討
紙図書
国友, 直人, 東京大学1997-1998<Y151-H09630024>
国立国会図書館

Separating Information Maximum Likelihood Estimation of Realized Volatility and Covariance with Micro-Market Noise

Separating Information Maximum Likelihood Estimation of Realized Volatility and Covariance with Micro-Market Noise
紙文書・図像類
Kunitomo, Naoto, Seisho, Sato日本経済国際共同センター2008-08Discussion paper series. CIRJE-FCIRJE-F-581
全国の図書館
  • 著者標目Kunitomo, Naoto Seisho, Sato

Realized Volatility, Covariance and Hedging Coefficient of the Nikkei-225 Futures with Micro-Market Noise

Realized Volatility, Covariance and Hedging Coefficient of the Nikkei-225 Futures with Micro-Market Noise
紙文書・図像類
Kunitomo, Naoto, Seisho, Sato日本経済国際共同センター2008-11Discussion paper series. CIRJE-FCIRJE-F-601
全国の図書館
  • 著者標目Kunitomo, Naoto Seisho, Sato

Improving the LIML Estimation with Many Instruments and Persistent Heteroscedasticity

Improving the LIML Estimation with Many Instruments and Persistent Heteroscedasticity
紙文書・図像類
Kunitomo, Naoto日本経済国際共同センター2008-07Discussion paper series. CIRJE-FCIRJE-F-576
全国の図書館
  • 著者標目Kunitomo, Naoto

Improving the Rank-Adjusted Anderson-Rubin Test with Many Instruments and Persistent Heteroscedasticity

Improving the Rank-Adjusted Anderson-Rubin Test with Many Instruments and Persistent Heteroscedasticity
紙文書・図像類
Kunitomo, Naoto, Yukitoshi, Matsushita日本経済国際共同センター2008-09Discussion paper series. CIRJE-FCIRJE-F-588
全国の図書館
  • 著者標目Kunitomo, Naoto Yukitoshi, Matsushita

ミクロデータ利用における統計的推測理論の応用

ミクロデータ利用における統計的推測理論の応用
紙図書
竹内, 啓;国友, 直人, 明治学院大学1996-1998<Y151-ZY114-011>
国立国会図書館