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- 要約等...れた一冊である. デリバティブ価格理論の“至宝”マルチンゲールアプローチへの現実的なイントロダクシ...
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- 件名数理ファイナンス / オプション価格理論 / 幾何レヴィ過程 / マルチンゲール測定 / 相対エント...
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- 目次・記事... 序章 第1章 資本市場と資産価格理論 (1)資産と資産市場 (2)......格に関する支持仮説 (3)資産価格理論の定式化 (4)資産価格理論実証のためのフレームワーク (......本市場の不完備性 第2章 資産価格理論 (1)最小分散ポートフォリオ......リオ、分離定理 (2)資本資産価格理論(CAPM)と成立条件 (3)裁定価格理論(APT)と成立条件 (4)M......・ポートフォリオ 第3章 資産価格理論と市場効率性仮説 (1)市場効......証研究:方法と展望 (1)資産価格理論の実証方法 (2)収益率自己相......収益率の予測可能性 (4)資産価格理論の実証 第5章 日本の株式市場......価格付けの代替理論 (1)資産価格理論:代替仮説 (2)資産価格と投......的価格付け:実証 第8章 資産価格理論とポートフォリオ・パフォーマン......価のフレームワーク (2)資産価格理論に基づく伝統的パフォーマンス評......ション、投資政策 第9章 資産価格理論、派生資産とポートフォリオ・リスク (1)資産価格理論と派生資産価格付け (2)派生資産価格の評価問題 (3)派生...