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- 件名オプション価格付け GARCH 過程 非正規分布 S&P500 株価指数オ...
- 一般注記...き非正規分布の下でのGARCHオプション価格付けモデルについて、既存の理論......EGB2分布の下でのGARCHオプション価格付けモデルを取り上げ、その価格......と選び、NGARCH-EGB2オプション価格付けモデルとベンチマークモデル......あるNGARCH-Normalオプション価格付けモデルとの価格付け誤差を分析した結果、前者の価格付けパフ...
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